SuponerX1,X2, ⋯ ∼ Exp ( β)
(es decir, distribución exponencial con mediaβ> 0
) son iid. DejarTk=∑kyo = 1Xi
,k = 1 , 2 , ...
. Dejarnorte( μ ,σ2)
denote una variable aleatoria normalmente distribuida con mediam
y varianzaσ2
. Demostrar que existen sucesiones de constantesanorte,bnorte
tal que
anorte(Tnorte−bnorte)→dnorte( 0 , 1 )
(convergencia en la distribución) comonorte → ∞
.
DesdeXi∼ Exp ( β)
,mi [Xi] = β
yVar (Xi) =β2
. Por el teorema del límite central,
norte−−√(1norteTnorte− β)→dnorte( 0 ,β2) .
Obviamente
1β→pag1β
, entonces por el teorema de Slutsky,
norte−−√β(1norteTnorte− β)→d1βnorte( 0 ,β2)=dnorte( 0 , 1 ) .
De este modo,
anorte=1βnorte−−√
y
bnorte=norte−−√
.
La solución para la que tengo coincidenciasanorte
, pero dicebnorte= norte β
. ¿Hice algo mal?
ian