¿Puede ayudar a identificar/nombrar esta estrategia de opciones sobre acciones?

Estoy pensando en hacer tal intercambio:

  • COMPRAR PONER $590 MARZO
  • ESCRIBE PON $600 ABRIL

He leído un poco y parece un diferencial de venta diagonal , pero el diferencial de venta diagonal utiliza un vencimiento a corto plazo de venta fuera del dinero: "mes frontal" y una opción de venta adicional fuera del dinero. , con vencimiento un mes después – “back-month”

¿Ayuda?

Gracias

Respuestas (1)

Esta es una extensión de venta de calandria diagonal corta

En general, usted está escribiendo ese de fecha larga en el dinero y comprando el de fecha corta fuera del dinero.

La cantidad máxima que se puede hacer es si las acciones suben con fuerza y ​​usted mantiene el crédito inicial menos cualquier cantidad pequeña que se necesitara para comprar los puestos de abril.

También puede ganar dinero si se rompe fuertemente a la baja, pero solo si el crédito cuando abrió sus posiciones era superior a $10.

Ejemplo:

  • Escenario (A) usted vendió el puesto de $600 de abril a $12 y compró el puesto de $590 de marzo a $1, por un crédito neto de $11/acción o $1100.
  • Escenario (B) usted vendió el put de abril a $8 y compró el put de marzo a $2 por un crédito neto de $6/acción o $600.

Ahora digamos que las acciones caen a $ 500 en el momento de la expiración de marzo. Usted ganaría $ 90 por acción en la opción de venta de marzo y perdería $ 100 por acción en la opción de venta de abril (o un poco más; pero tan profundo en el dinero, no habrá mucha prima). Eso es una pérdida de $10/acción, o -$1000.
Entonces:

  • Escenario A: $1100 de crédito - $1000 de pérdida = $100 de ganancia
  • Escenario B: $600 de crédito - $1000 de pérdida = -$400 de pérdida

Hago un punto de señalar esto porque en ese artículo me vinculé al hecho de que su crédito inicial debe ser mayor que el diferencial de huelga para obtener ganancias a la baja no se menciona claramente.

Estimados parches, ¡muchas gracias por su excelente respuesta!