Entiendo que, por ejemplo, podría tener una función de densidad que mide la probabilidad de observar un resultado en un cierto intervalo medido en pies, pero alguien desea usar metros en lugar de pies. La función de densidad tendrá la misma forma, pero el argumento será escalado por el factor de conversión entre pies y metros. También sé que la forma de una función invariante de escala es indistinguible si las unidades en los ejes x e y están escaladas. También entiendo completamente la derivación de que se puede encontrar haciendo clic en el siguiente enlace. Finalmente, sé que sólo es válido para Funciones de Densidad de Probabilidad que denotaré por Lo que busco es una respuesta a la siguiente pregunta.
Mi pregunta es; después de reorganizar la propiedad de invariancia de escala: da . Ahora voy a intentar demostrar que satisface para dos casos: una constante & un poder de .
Caso 1: Arrendamiento , como es una función de densidad de probabilidad válida en el dominio y satisface
Por cierto; soy consciente de que podría significar un factor de extensión de escala Paralelo a -el eje podría girar en y lo he rechazado como respuesta desde tiene dominio , pero la función por otro lado, solo se define cuando , o , entonces las dos funciones y no tienen el mismo dominio, entonces no puede ser un múltiplo constante de .
Caso 2: Arrendamiento , como es una función de densidad de probabilidad válida en el dominio y satisface
Si todo lo que he dicho hasta ahora es correcto, acabo de demostrar que no existe una función de densidad de probabilidad. que satisface la Propiedad de Invariante de Escala para Funciones de Densidad de Probabilidad: . Desde que no satisface que la fórmula parece que acabo de demostrar que la fórmula es incorrecta (aunque la derivación es correcta; consulte http://nrich.maths.org/5937/solution ). ¿Que me estoy perdiendo aqui?
Gracias de antemano.
Esta URL: http://nrich.maths.org/5937 es para el sitio de Matemáticas de Cambridge del NRICH, y lo llevará a la pregunta y respuesta completa de la que trata esta publicación.
Atentamente
El problema aquí es que estás usando para denotar el pdf de así como el pdf de . Sin embargo, las fdp son dos variables aleatorias y son funciones diferentes.
Dejar denote el pdf de y deja denote el pdf de .
el CDF de es .
el CDF de es .
Ahora, diferencie ambos lados para obtener .
Para obtener esto en la forma que tiene, sustituya Llegar .
Creo que la confusión surge por el hecho de que debe ser una función de densidad de probabilidad. De este modo y
Por cierto; soy consciente de que podría significar un factor de extensión de escala Paralelo a -el eje podría girar en y lo he rechazado como respuesta desde tiene dominio , pero la función por otro lado, solo se define cuando , o , entonces las dos funciones y no tienen el mismo dominio, entonces no puede ser un múltiplo constante de .
En el argumento anterior, se perdió el hecho de que el dominio de la nueva función de densidad de probabilidad también se escala en consecuencia. Suponga que estaba midiendo algo en metros y tenía la probabilidad de que la medida se distribuyera dentro del dominio de 1 ma 7 m, luego, si cambia su sistema de medida a centímetros, el dominio cambiará a [100 cm, 700 cm]. Como sugieren las otras respuestas, la confusión se debe al uso del mismo símbolo para ambas funciones (antes de escalar y después de escalar).
Caso 2 Siguiendo el consejo de otras respuestas, deberíamos denotar diferentes funciones de probabilidad con diferentes símbolos. Dejar dónde es una variable aleatoria con densidad de probabilidad y dominio . Usando el resultado de la invariancia de escala, la densidad de probabilidad de es con dominio . Usando , tenemos . Ahora, podemos comprobar la igualdad en cualquier punto. . mientras . Para los valores calculados es verdad.
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cristian blatter
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