Considere la ecuación de Langevin en el régimen sobreamortiguado ,
dónde es el término habitual de ruido blanco, un potencial para la fuerza y el coeficiente de amortiguamiento (o una "matriz de amortiguamiento"). Nota: gracias a la buena referencia proporcionada en la respuesta aceptada, encontré cómo derivar la ecuación de Fokker-Planck asociada para este sistema.
Suponiendo que tenemos nuestra ecuación de Fokker-Planck para la distribución de partículas , me imagino ( pero no estoy seguro ) que la velocidad media de las partículas está dada por
Tenga en cuenta que estoy hablando de la velocidad promedio: la velocidad de una sola partícula no está bien definida para el caso sobreamortiguado (el movimiento browniano no es diferenciable).
Ahora aquí está mi duda: en Podríamos elegir un cierto , encontrar con el Fokker Planck y calcular como anteriormente. Alternativamente, podríamos probar diferentes condiciones iniciales de , evolucionar cada para con la ecuación de Langevin y obtener
Si esto es correcto, ¿qué método en general es más conveniente desde el punto de vista numérico? Veo una gran diferencia: simular una única PDE (la Fokker-Planck) y realizar una VS integral simulando un número alto de ODEs (pero realizando una simple suma).
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La ecuación de Fokker-Planck de Risken es una referencia estándar que podría estar buscando.
Calcular la velocidad promedio a través de la densidad de probabilidad es el enfoque basado en principios y matemáticamente exacto, mientras que el enfoque alternativo obviamente tiene todas las desventajas relacionadas con tener un número finito de muestras. Sin embargo, resolver numéricamente una EDP en el tiempo y el espacio es bastante complicado (incluso con un solucionador), mientras que el enfoque de muestreo es sencillo y fácil de realizar (aunque tiene sus propias trampas). Al final depende del problema. Por ejemplo, en mi experiencia ningún enfoque es bueno para calcular los tiempos de escape sobre una barrera potencial, debido a la presencia de una escala de tiempo lenta.
Quillo