Estoy bastante confundido con el siguiente problema. Normalmente, una ecuación de Fokker-Planck unidimensional se escribe de la siguiente forma:
Mientras que la ecuación tradicional de convección-difusión sin fuentes tiene la forma:
Considerando la difusión no constante estas ecuaciones difieren significativamente, lo que parece sorprendente, porque deberían ajustarse indistintamente a los mismos problemas (por ejemplo, aquí ). ¿Hay alguna razón profunda/explicación física para tal diferencia?
O más directamente: se supone que ambas ecuaciones describen la evolución de con dado y . Supongamos que tengo mi distribución de algo y los coeficientes correspondientes, ¿cómo puedo decidir qué forma de ecuación debo usar?
PD: cuando uno escribe una ecuación de Langevin para el movimiento browniano con difusión no constante, aparece el llamado término de deriva inducida por ruido y la ecuación de Fokker-Planck correspondiente tiene una forma de ecuación de convección-difusión a la que me referí anteriormente ... lo que significa esa ecuación FP "clásica" es adecuada solo para la difusión constante, lo cual es totalmente incorrecto ... finalmente me perdí por completo.
Es una pregunta difícil y, como dice van Kampen, "no existe una forma universal de la ecuación de difusión, pero cada sistema debe estudiarse individualmente". https://link.springer.com/article/10.1007/BF01304217 (Desafortunadamente, no tengo acceso completo a su artículo, pero es posible que pueda obtenerlo a través de su biblioteca).
Ahora, la razón principal por la que la pregunta es difícil es que expone una ambigüedad en la descripción de Langevin. En el artículo de Wikipedia al que se vincula, dice que un proceso de Itô cuya ecuación de Langevin dice
Nótese que distinguieron que es un proceso Itô . Si hubiera sido un proceso de Stratonovich, es decir
El tema es que cuando escribes el proceso de Langevin, teniendo tienen una dependencia espacial hace que el término de ruido tenga una influencia no lineal en la posición. En la imagen de Ito, el ruido se trata como si estuviera pateando la partícula browniana al comienzo de cada intervalo de tiempo. . En la convención de Stratanovich, el ruido se promedia entre los extremos del intervalo de tiempo. Dependiendo de si integras usando la convención de Stratanovich o la de Ito, obtienes resultados diferentes. También hay otra convención llamada convención isotérmica, y esto da una ecuación de Fokker-Planck que se parece un poco más a la Ley de Fick. Aquí hay algunas referencias, a las que debería poder acceder: http://www.bgu.ac.il/~ofarago/shakedthesis.pdf y https://arxiv.org/pdf/1402.4598.pdf
¡Salud!
Para completar y para referencia futura, deseo agregar un poco a la respuesta de @AlbertB, en particular para agregar las siguientes referencias:
En resumen, el modelado de un proceso aleatorio generalmente comienza con la escritura de ecuaciones de Langevin apropiadas que describen la dinámica microscópica local. Estas ecuaciones incluyen variables estocásticas (aleatorias), y se resuelven por realización particular del ruido. Cuando el término de ruido es multiplicativo (dependiente del estado), es decir, la magnitud del término de ruido está relacionada con el estado del sistema, la solución requiere lo que se denomina una interpretación. Diferentes interpretaciones tienen diferentes significados físicos, que se manifiestan en diferentes sistemas físicos, y por lo general tienen soluciones muy diferentes. Las interpretaciones más populares son Ito, Stratanovich y Hanggi-Klimontovich. Siguiendo un procedimiento que promedia el ruido sobre las trayectorias y genera una ecuación de Fokker-Planck adecuada para la ecuación de Langevin especificada, diferentes interpretaciones dan como resultado diferentes ecuaciones de Fokker-Planck. Referencia1 incluye las versiones adecuadas de las ecuaciones de Langevin y sus ecuaciones de Fokker-Planck adecuadas para las tres interpretaciones populares. La Referencia 2 compara tres sistemas físicos que requieren diferentes interpretaciones para tener sentido.
kyle kanos
divertidop0ny
kyle kanos
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un gran
steve byrnes