¿Cómo calcular Black-Scholes usando Google Sheets?

Me gustaría calcular Black-Scholes usando Hojas de cálculo de Google según esta fórmula: https://www.erieri.com/blackscholes .

Aquí están los parámetros que estoy usando en el formulario:

Precio de la acción = 60,89
Precio de ejercicio de la opción = 40
Vencimiento = 0,27
Tasa libre de riesgo = 0,02
Volatilidad = 0,59

El resultado de la opción put europea es 0,5631.

La fórmula de Black-Scholes se puede encontrar en la misma página debajo del formulario en la sección de definiciones.

Aquí está la fórmula que estoy usando en Google Sheets:

d1 = ((ln(60.89/40)+((0.02*0.5*0.59^2)*0.27))/(0.59*SQRT(0.27))) = 1.3766
d2 = d1-0.59*SQRT(0.27) = 1.06709
C = 60.89*NORMDIST(d1)-40*2.718^(0.02*0.27)*NORMDIST(d2) = error

Aquí están los detalles del error:

Error
Número incorrecto de argumentos para NORMDIST. Esperaba 4 argumentos, pero obtuve 1 argumento.

¿Cómo se debe usar NORMDIST?

¿Qué has descubierto hasta ahora sobre NORMDIST?
"Cómo perder dinero usando Hojas de cálculo de Google"
en lugar de criticar y votar negativamente, mejor piense en una respuesta para esta pregunta legítima @AakashM
@Richard 1) eso no es una crítica; 2) No he votado negativamente esta pregunta

Respuestas (2)

No uso hojas de cálculo de Google ni soy muy bueno con Excel, así que no estoy seguro de cuánta ayuda será esto.

Escribí la fórmula Black Scholes en una hoja de cálculo hace más de 25 años, en los días en que el software BS estaba en su infancia en el lado minorista. El valor de llamada de mi cálculo es de $21,67 y el valor de venta es de $0,57 y son casi idénticos a la salida de su enlace. Donde diferimos es que mi valor d1 es 1.5387 frente a su cálculo de 1.3766

Tiene un error en su fórmula d1. Multiplicaste en lugar de sumar. Debería ser:

((ln (60,89/40) + ((0,02 + 0,5 * 0,59 ^ 2)* 0,27)) / (0,59 * SQRT(0,27)))

------------------------------ ^ aquí, encima del signo de intercalación

A ver si eso hace la diferencia. No puedo ayudarlo con la función NORMDIST ya que todavía estoy usando hojas de cálculo antiguas (g) y supongo que es un problema separado que debe resolverse si sigue siendo un problema.

Gracias por señalar eso. Ahora obtengo 1,5415, que está bastante cerca de su valor.

No estoy familiarizado con esta forma de Black-Scholes (d1, d2, C), pero la q original se refería a NORMDIST, ¿existe la posibilidad de que NORMDISTy NORMSDISTse confundan?

NORMDIST- 4 argumentos, el valor de la norma distro. enlace

NORMSDIST- 1 argumentos, el valor de la función acumulativa distro norma estándar. enlace

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