ThinkOrSwim, IBKR y otros informan la volatilidad implícita (IV) para un vencimiento determinado. Si conozco el precio subyacente actual y el IV para ese vencimiento, ¿puedo calcular una estimación aproximada de la prima de compra o venta en una determinada opción de ejercicio OTM (por ejemplo, 0,15 a 0,4 delta)? Creo que la fórmula de Black-Scholes me dará eso, pero ¿alguien sabe de una biblioteca o script de Java para calcularlo?
No estoy seguro de por qué querrías hacer ese cálculo porque si la opción se negocia, la prima está disponible en el mercado. Sea como fuere, sí, puede usar Black Scholes para generar una estimación teórica aproximada de la prima de cualquier opción si conoce el IV para ese vencimiento. Sin embargo, será aproximado porque no tendrá en cuenta variaciones como amplios diferenciales B/A o sonrisa/sonrisa de volatilidad, etc.
Utilizo los números delta e IV de IBKR y, en ocasiones, no son tan fiables, especialmente para las opciones que vencen en uno o dos días. No necesito precisión, pero a veces sus números simplemente están borrados o no se actualizan de manera oportuna.
Lo siento, no puedo ayudarte con un script Java.
PentiumPro200