Tengo un software que escupe información sobre una opción. Huelga, información subyacente, etc., pero no puedo obtener los griegos usando este software.
Dado que estas son opciones americanas, ¿hay alguna forma de que pueda calcular los griegos usando la información dada?
Vi esto diciendo que el modelo Black-Scholes se puede usar para opciones estadounidenses con algunas advertencias. Me pregunto si puedo tomar las fórmulas de este modelo para los griegos y obtener un número confiable sin saber qué técnica usó el corredor para fijar el precio de las opciones. La única otra opción que se me ocurre es ejecutar un modelo para "cambiar el precio" de la opción y luego usar esos griegos, pero eso parece excesivo. Siento que debería poder obtener los griegos de la información dada.
¿Alguien puede ayudar? ¡Gracias!
Depende de la precisión que necesites.
Algunos de ellos son intuitivos, por ejemplo, el 'delta' es la probabilidad de que la opción expire por encima o por debajo del precio de ejercicio de la opción. Para una opción at-the-money, será del 50%. Para una opción fuera del dinero, será casi cero. Una opción in the money estará cerca del 100%. 'gamma' es cuánto cambiará el 'delta' si el precio de la acción se mueve.
Debería haber muchas herramientas en línea para brindarle esta información. Su corredor también puede proporcionarle herramientas para hacer este cálculo.
Sin embargo, implementar el método del modelo de fijación de precios de opciones binomiales de Cox-Rubenstein no es una tarea fácil.
Opciónfiesta
Steve
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