¿Qué estrategias e historial de salida de opciones se pueden usar si quiero obtener ganancias antes del vencimiento?

Creé un gráfico P/L para 2 contratos de OPCIÓN DE CALL XYZ 15 de enero de 2021 120 Call . Quiero obtener algunas ganancias antes del vencimiento del 15 de enero de 2021 . ¿Qué datos técnicos puedo usar para determinar un precio razonable por el cual se pueden vender las OPCIONES DE LLAMADA? Debería haber algunos datos históricos después de que compré para aumentar la probabilidad de que una acción alcance un determinado precio antes de que pueda caer. También cualquier dato que pueda analizar después de comprar las opciones para elegir LIMIT, STOP LIMIT, TRAILING STOP MARKET o TRAILING STOP LIMIT .

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No existen datos técnicos que le digan cuánto valdrá una opción en el futuro. Puede proyectar lo que puede valer si define cuánto se moverá la acción en qué período de tiempo y cuál será la volatilidad implícita en esa fecha futura. Lo mejor que puede hacer es establecer un precio objetivo y evaluar continuamente la situación en el futuro. Hay ajustes de opciones que se pueden hacer si las acciones suben, pero dejaré de especular sobre eso ya que su posición no tenía todos los detalles (precio actual de las acciones, prima pagada).

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Sin duda, puede intentar estimar el valor razonable de la opción ahora , utilizando la volatilidad histórica observada como una estimación de la volatilidad entregada esperada, el subyacente, el tiempo restante y las tasas de interés. Puede comparar esa estimación de valoración con el precio de mercado actual y luego decidir qué hacer ahora. Puede seguir repitiendo ese proceso hasta el vencimiento.

Sin embargo, si desea intentar pronosticar cuál será la expectativa de volatilidad y el precio subyacente del mercado (y, por lo tanto, cuánto pagará el mercado por su opción en el futuro), eso es mucho, mucho más difícil. La mayoría de los inversores profesionales que conozco piensan que los indicadores técnicos son básicamente basura. ¡Buena suerte!

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