¿Cómo puedo modelar escenarios de tasas de interés cambiantes?

Estoy buscando algunos consejos sobre cómo modelar una tasa de interés cambiante usando una hoja de cálculo.

Mantengo una hoja de cálculo básica que utilizo para predecir el estado futuro de la hipoteca de mi casa en función de una serie de factores que puedo variar. Funciona muy bien, pero se está volviendo un poco limitante, especialmente cuando trato de sopesar los méritos de varias ofertas de tasa fija frente a mantener mi tasa flotante y esperar el aumento.

Lo que realmente me gustaría hacer es tener un modelo donde pueda probar varios escenarios como el siguiente:

  • Apegarse a la tasa flotante, teniendo en cuenta los aumentos en una tasa determinada a partir de una fecha determinada y terminando cuando la tasa llega a x.
  • Lo mismo que arriba, pero donde pago una tasa fija en un umbral determinado (y pruebo varias tasas fijas).
  • Corrección ahora para todo el período de proyección.

Mi idea aproximada de cómo podría modelar esto sería tomar cada modelo e intentar producir un gráfico para cada escenario solo para las tasas de interés. A continuación, tendría que aplicar esas tasas de interés al modelo base existente que tengo ahora para producir las diferentes predicciones.

¿Este enfoque suena razonable? ¿Alguien tiene alguna experiencia o ejemplos de tratar de modelar este tipo de datos con tanto detalle como este?

Cualquier idea/consejo bienvenido. ¡Gracias!

Respuestas (1)

Parece que necesitas jugar con una hoja de cálculo. Una serie con la capacidad de cambiar la tasa de un año determinado para que pueda simular el peor de los casos, el ARM aumentando al máximo cada año. Otras filas que muestran los pagos y el saldo de fin de año para la tasa fija. Un poco más de esfuerzo, y puede calcular el saldo actual pagando el pago de tasa fija más alta por adelantado, para que luego pueda tener una buena idea del punto de equilibrio en tiempo y tasa.

hoja de cálculo

Editar: escribí una hoja de cálculo . Por favor míralo y hazme saber si te ayuda. Fila superior para tasas fijas, luego ajuste las tasas de la fila inferior para mostrar el cambio en los pagos si las tasas suben. La hoja de cálculo puede usar algunos retoques, pero es un comienzo. No estoy seguro si estás delante de mí o si esto te ayudará.

bueno, ya estaba usando una hoja de cálculo... la pregunta era cómo podía modelar lo que quería dentro de ese tipo de hoja. Al final, escribí una función personalizada que podía calcular la tasa de interés en un momento dado en función de algunos parámetros de entrada (como los que mencioné anteriormente) y luego la apliqué a mi hoja de cálculo de amortización de hipoteca existente. Parecía funcionar bastante bien para lo que quería, lo suficiente como para tomar una decisión a corto plazo al menos de todos modos :)
El diseño que tenía en mente le permitiría ingresar la tasa variable para cada año, por ejemplo, comenzar en 2.5% y luego calcular los nuevos pagos si las tasas aumentaran con el tiempo hasta el máximo, generalmente un aumento del 5% desde el principio, pero con un tope con un aumento del 2% anual. La última vez que hice esto, el ARM tenía sentido ya que el peor de los casos puso un punto de equilibrio a los 5 años, y el propietario tenía un 90% de certeza de mudarse para el año 3. Para usar números reales, mire los datos históricos para ver qué tan rápido pueden subir o bajar las tasas .
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