¿Cómo puedo combinar la tasa de ganancias (riesgo/recompensa) y la expectativa en una sola fórmula?

winrate = victorias / (ganancias + derrotas)

Jugueteé con él y descubrí que:

tasa de ganancia requerida = riesgo / (recompensa + riesgo)

Fórmula de expectativa

expectativa = (Probabilidad de ganar x Ganancia promedio) - (Probabilidad de pérdida x Pérdida promedio)

Así que razoné que tal vez

expectativa = (tasa de ganancia x recompensa) - ((tasa de 1 ganancia) x riesgo)

Ahora tengo dos problemas con esta fórmula. Una es que no puedo estar seguro de que sea correcto y la segunda es que no puedo descifrar cómo resolver la tasa de ganancia o cómo resolver (recompensa/riesgo).

En el comercio de divisas, puedo tener una operación potencial con valores de recompensa y riesgo dados y una tasa de ganancias dada, en cuyo caso me gustaría calcular la expectativa para saber si tiene una expectativa positiva o negativa. Pero también me gustaría saber qué tasa de ganancia necesito para los valores de recompensa y riesgo dados y la expectativa positiva en los casos en los que no tengo una tasa de ganancia conocida pero puedo tomar una decisión razonable si puedo calcular la tasa de ganancia requerida.

Editar: he confirmado que la fórmula es correcta con un script de Python que simula intercambios en una tasa de ganancias dada y compara una expectativa calculada y una expectativa calculada. https://pastebin.com/8FF1vAMm

Creo que necesita usar una medida de retorno en lugar de "tasa de ganancias": si gana $ 1 100 000 veces pero pierde $ 100 000 000 una vez que sigue ganando de acuerdo con sus cálculos anteriores.
Admito que mi comprensión es merky, pero según sus cifras, esto es lo que mis matemáticas parecen decir winrate = 100,000 / 100,001 = 0.99999 y expectativa = (0.99999 * 1) - ((1-0.99999) * 100,000,000) = -999.00001 así que nunca tomar tal comercio de acuerdo con esa expectativa negativa. Pero de nuevo no estoy seguro si es correcto como dije.

Respuestas (1)

winrate = (riesgo + expectativa) / (riesgo + recompensa)

¿Te gustaría profundizar en eso?
Sí, estaba pidiendo una fórmula para combinar la recompensa, el riesgo, la expectativa y la tasa de ganancia que resolví pero no estaba seguro de que fuera correcta. Desde entonces descubrí que era correcto, pero olvidé el álgebra de la escuela secundaria y no pude resolver la tasa de ganancias. Luego publiqué esta respuesta como la solución que me dieron. Entonces, resolver el riesgo o la recompensa es sencillo a partir de esta respuesta.
¿Cómo puedo combinar la tasa de ganancias (riesgo/recompensa) y la expectativa en una sola fórmula?
RespuestasAquíPolítica de privacidad1y, 0v