Dejar sea una matriz definida positiva simétrica con todas las entradas diagonales una. Dejar , , y , dónde y son ambas matrices diagonales con elementos positivos, y . también sabemos y suma de valores absolutos de todos los elementos de es menos que . Entonces, ¿cómo puedo encontrar el límite superior e inferior en-
en términos de , , y . Asumir que y
Así que buscaremos los extremos de la función.
Observamos que el denominador está completamente definido por los parámetros de la función, por lo que para fines de optimización es solo una constante, llamémoslo . Además, podemos insertar explícitamente que es diagonal, es decir . Podemos escribir un problema de optimización de la siguiente manera: Maximizar o minimizar la norma L2 de alguna diferencia
sujeto a restricciones:
y
dónde y son constantes conocidas.
Este problema es efectivamente una regularización de Lasso con una restricción de igualdad adicional. AFAIK, los problemas de regularización de este tipo generalmente se resuelven numéricamente, lo que significa que no hay soluciones analíticas explícitas disponibles.
Primero encontramos un límite superior en en términos de y -
Ahora, suponiendo que y
novato
Aleksejs Fomins
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