¿Cómo calcular la rentabilidad a lo largo de un periodo a partir de las rentabilidades diarias?

Si tengo rendimientos diarios de mi cartera durante un período (digamos de enero a diciembre), ¿cómo calculo el rendimiento total durante el período o por mes?

Lo que hice ahora es lo siguiente:

  1. Calcule la serie de rendimiento acumulado de la siguiente manera: cumprod(1+rt)esto básicamente se reduce a:

    final del día 1 : rentabilidad diaria 5%, rentabilidad acumulada: 1 * (1 + 5%) = 1,05

    final del día 2 : rentabilidad diaria 3%, rentabilidad acumulada: 1,05 * (1 + 3%) = 1,0815...etc

  2. Para calcular el rendimiento durante todo el período (de enero a diciembre), tomo el valor del rendimiento acumulado al final del período y calculo el cambio proporcional, por ejemplo:

    finales de diciembre : rentabilidad acumulada: 40

    entonces retorno total durante el período = (40-1)/1 * 100 = 39%

  3. Además, para calcular la devolución en febrero, tomo:

    finales de febrero : rentabilidad acumulada: 20

    principios de febrero : rentabilidad acumulada: 10

    luego retorno total en febrero = (20-10)/10 * 100 = 100%

Respuestas (1)

Si tiene rendimientos diarios, simplemente multiplique como lo hizo en el paso 1:

final del día 2 : rentabilidad diaria 3%, rentabilidad acumulada: 1,05 * (1 + 3%) = 1,0815...etc

Por ejemplo, si la rentabilidad diaria es del 0,0261158 % todos los días durante un año

annual return = (1 + 0.000261158)^365 - 1 = 10 %
Chris & @JohnAndrews No entiendo cómo la tasa a la que se llegó tiene algún valor para el análisis o para la toma de decisiones. Es decir, ¿cómo se puede extrapolar una rentabilidad anual (por ejemplo) a partir de rentabilidades diarias? Comience con $ 10,000 el 1 de enero y, en un caso, tenga un rendimiento diario del 1 de enero al 30 de junio del 2% y luego del 1 de julio al 31 de diciembre del 4% y, en el segundo caso, cambie el rendimiento, que es 4% para el 1 de enero a junio 30. Esos cálculos, aunque tienen el mismo número de días con los mismos rendimientos diarios, dan como resultado diferentes TIR.
@Karl En un año no bisiesto, del 1 de enero al 30 de junio son 180 días y del 1 de julio al 31 de diciembre son 183 días.
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