Tengo una hoja de cálculo que contiene todas mis posiciones de acciones actuales en una hoja (con cuánto invertí y la ganancia no realizada para cada posición actual) y otra hoja con mis posiciones anteriores (con cuánto invertí y la ganancia que obtuve cuando vendí esa posición). Mi pregunta es: ¿cómo calculo mi ROI?
La fórmula que se me ocurrió es: (C+D)/((A+B)-(D+B)), que es (C+D)/(AD)
Donde: A = total invertido en posiciones actuales, B = total invertido en posiciones pasadas, C = ganancia no realizada en posiciones actuales, D = ganancia realizada en posiciones pasadas
Esto supone que he reinvertido todas mis ganancias realizadas (incluidas las inversiones iniciales en posiciones anteriores). Lo que significa que D está incluido en A. ¿Tiene esto sentido? Creo que cometí un error en alguna parte, o compliqué demasiado las cosas, o tal vez mi suposición (D está incluida en A) no siempre será cierta, pero no estoy seguro.
En general, estoy preguntando si existe una forma "conocida" o "estándar" de calcular el ROI si realiza un seguimiento de todas sus posiciones (todas las transacciones, todo lo que compró / vendió, con fechas).
Muchas gracias.
Sé que esta es una vieja pregunta, pero aún puede resultarle útil. Por lo general, usaría la tasa de rendimiento ponderada en el tiempo o en el dinero . El primero tiene la ventaja de que no está sesgado por depósitos/retiros:
La diferencia entre la tasa de rendimiento ponderada en dinero y la tasa de rendimiento ponderada en tiempo La tasa de rendimiento ponderada en dinero a menudo se compara con la tasa de rendimiento ponderada en tiempo (TWRR), pero los dos cálculos tienen diferencias distintas. El TWRR es una medida de la tasa compuesta de crecimiento en una cartera. La medida TWRR se usa a menudo para comparar los rendimientos de los administradores de inversiones porque elimina los efectos distorsionadores en las tasas de crecimiento creados por las entradas y salidas de dinero.
Puede ser difícil determinar cuánto dinero se ganó en una cartera porque los depósitos y retiros distorsionan el valor del rendimiento de la cartera. Los inversores no pueden simplemente restar el saldo inicial, después del depósito inicial, del saldo final, ya que el saldo final refleja tanto la tasa de rendimiento de las inversiones como cualquier depósito o retiro durante el tiempo invertido en el fondo.
El TWRR divide el rendimiento de una cartera de inversiones en intervalos separados en función de si se agregó o retiró dinero del fondo. El MWRR se diferencia en que tiene en cuenta el comportamiento de los inversores a través del impacto de las entradas y salidas de fondos en el rendimiento, pero no separa los intervalos en los que se produjeron los flujos de efectivo como el TWRR. Por lo tanto, los desembolsos o entradas de efectivo pueden afectar el MWRR. Si no hay flujos de efectivo, ambos métodos deberían generar resultados iguales o similares.
¿Estos son largos? Suponiendo que solo los largos, probablemente desee realizar un seguimiento de la base completa para obtener un ROI más preciso. Así que tú necesitas:
entonces
El ROI no tiene en cuenta el tiempo, por lo que aquí no es necesario tener en cuenta el tiempo que llevó realizar la ganancia, las ganancias de capital a corto plazo frente a las ganancias de capital a largo plazo, FIFO, etc. (aunque es muy importante para calcular su impuestos después).
Entonces, su ROI es solo
(3-2-1-4) / (1+2)
FIFO no importa aquí para el ROI, por lo que si compra o vende las mismas acciones en varias ocasiones, simplemente sume todo. El ROI ignora el tiempo, por lo que ganar $ 100 en algunas operaciones del mismo día es idéntico a $ 100 en algo que mantuvo durante 20 años.
Espero que esto ayude. Guarde un registro de todas las transacciones para calcular los impuestos más adelante. Su corredor archivará operaciones antiguas, no cuente con ellos para tener operaciones en los registros para siempre.
el demonio de laplace