XIRR no funciona para este conjunto de datos. ¿Algún otro método para calcular la tasa de rendimiento?

Para este conjunto de datos en particular, xirr no devuelve ningún valor razonable ni en Excel ni en la hoja de cálculo de Google. Cual es la opcion para calcular la tasa de retorno en casos como este??

Sl-no  date  amount
1  2016-02-16  -13660
2  2016-03-11  -14540
3  2016-04-20  -14960
4  2016-05-23  -15420
5  2016-06-16  -15080
6  2016-07-16  -15080
7  2016-08-16  -15400
8  2016-09-16  -15800
9  2016-10-16  -16000
10  2016-11-16  -16300
11  2016-12-16  381200
12  2017-01-16  -17050
13  2017-02-16  -17200
14  2017-03-16  -17480
15  2017-04-16  -17730
16  2017-05-16  -17730
17  2017-06-16  -18450
18  2017-07-16  -18630
19  2017-08-16  -19100
20  2017-09-16  -19200
21  2017-10-16  -19200
22  2017-11-16  -19300
23  2017-12-16  -19880
24  2018-01-16  -19900
25  2018-02-16  -20000

La razón por la que espero que tenga una tasa razonable es porque este otro conjunto de datos que es solo ligeramente diferente (solo en los datos de Sl no 10 y 11) parece devolver un valor de .344 con xirr en las hojas de Google.

Sl-no date amount
1 2016-02-16 -13660
2 2016-03-11 -14540
3 2016-04-20 -14960
4 2016-05-23 -15420
5 2016-06-16 -15080
6 2016-07-16 -15080
7 2016-08-16 -15400
8 2016-09-16 -15800
9 2016-10-16 -16000
10 2016-11-16 381200
11 2016-12-16 -16300
12 2017-01-16 -17050
13 2017-02-16 -17200
14 2017-03-16 -17480
15 2017-04-16 -17730
16 2017-05-16 -17730
17 2017-06-16 -18450
18 2017-07-16 -18630
19 2017-08-16 -19100
20 2017-09-16 -19200
21 2017-10-16 -19200
22 2017-11-16 -19300
23 2017-12-16 -19880
24 2018-01-16 -19900
25 2018-02-16 -20000
El método de cálculo para XIRR se demuestra en esta respuesta. Podría llegar a aplicarlo a tu problema, pero mientras tanto puedes intentarlo. Enlace: money.stackexchange.com/a/58278/11768
¡Gracias Chris Degnen! Eso fue útil. Probé ese método y encontré que r estaba entre 2,75 y 2,76, lo que da un valor anualizado de alrededor de 0,94. Como mencioné en la pregunta, el segundo conjunto de puntos de datos me da un rendimiento anualizado de .34, por lo que no puedo entender cómo el cambio en el valor de solo 2 períodos de tiempo genera una variación tan grande en los rendimientos. ¿¿Alguna idea??

Respuestas (1)

Este es el cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) ​​para el segundo caso.

Hay 731 días desde 2016-02-16 hasta 2018-02-16.

f2 = -13660 - 20000/(1 + r) - 19900/(1 + r)^(700/731) -
19880/(1 + r)^(669/731) - 19300/(1 + r)^(639/731) -
19200/(1 + r)^(608/731) - 19200/(1 + r)^(34/43) -
19100/(1 + r)^(547/731) - 18630/(1 + r)^(12/17) -
18450/(1 + r)^(486/731) - 17730/(1 + r)^(455/731) -
17730/(1 + r)^(25/43) - 17480/(1 + r)^(394/731) -
17200/(1 + r)^(366/731) - 17050/(1 + r)^(335/731) -
16300/(1 + r)^(304/731) + 381200/(1 + r)^(274/731) -
16000/(1 + r)^(243/731) - 15800/(1 + r)^(213/731) -
15400/(1 + r)^(182/731) - 15080/(1 + r)^(151/731) -
15080/(1 + r)^(121/731) - 15420/(1 + r)^(97/731) -
14960/(1 + r)^(64/731) - 14540/(1 + r)^(24/731)

Resolver f2 = 0hallazgos

r = 0.8079781338113063

ingrese la descripción de la imagen aquí

anualización

(r + 1)^(365/731) - 1 = 0.34406622582279 = 34.4 %

El primer caso no tiene una solución TIR perfecta.

f1 = -13660 - 20000/(1 + r) - 19900/(1 + r)^(700/731) -
19880/(1 + r)^(669/731) - 19300/(1 + r)^(639/731) -
19200/(1 + r)^(608/731) - 19200/(1 + r)^(34/43) -
19100/(1 + r)^(547/731) - 18630/(1 + r)^(12/17) -
18450/(1 + r)^(486/731) - 17730/(1 + r)^(455/731) -
17730/(1 + r)^(25/43) - 17480/(1 + r)^(394/731) -
17200/(1 + r)^(366/731) - 17050/(1 + r)^(335/731) +
381200/(1 + r)^(304/731) - 16300/(1 + r)^(274/731) -
16000/(1 + r)^(243/731) - 15800/(1 + r)^(213/731) -
15400/(1 + r)^(182/731) - 15080/(1 + r)^(151/731) -
15080/(1 + r)^(121/731) - 15420/(1 + r)^(97/731) -
14960/(1 + r)^(64/731) - 14540/(1 + r)^(24/731)

Sin solución paraf1 = 0

ingrese la descripción de la imagen aquí

La razón de un cambio tan grande cuando solo se intercambian dos flujos de efectivo es que las ecuaciones de la TIR son sensibles al momento de los grandes flujos de efectivo a mitad del período.

Gracias por agregar más detalles. Entonces, en casos como estos, ¿qué más es un buen método/medida que me ayude a elegir entre dos inversiones diferentes? Dado que la TIR no es posible aquí, ¿hay algo más que pueda usar?
@mankuTimma Si tiene valoraciones en cualquier punto entre el inicio y el final, puede probar el método de devoluciones vinculadas .
Para una TIR (Excel XIRR) es mejor tener grandes flujos de efectivo (principal y saldo) al principio y al final de la ecuación, con la transacción más pequeña en los períodos intermedios.
XIRR no funciona para este conjunto de datos. ¿Algún otro método para calcular la tasa de rendimiento?
RespuestasAquíPolítica de privacidad1y, 0v