¿Cómo puedo calcular un rendimiento "en ejecución" usando XIRR en una hoja de cálculo?

Debo decir que no estoy casado con XIRR, solo quiero calcular el rendimiento de forma continua en una columna junto a fechas, depósitos y saldos. Aquí hay una captura de pantalla de una hoja de cálculo simplificada en LibreOffice Calc (f/k/a OpenOffice.org Calc; creo que Google Apps se basa en su código base):

captura de pantalla de la hoja de cálculo

En F2 tengo la fórmula que usaría para calcular el rendimiento durante todo el período de tiempo. Tenga en cuenta que tuve que incluir el valor al final como un flujo de caja negativo. Esto hace que (a) no pueda seguir agregando fácilmente filas en la parte inferior y (b) no pueda obtener un valor de porcentaje de retorno para cada fila en la columna D.

¿Hay alguna forma de incluir ese flujo de caja final en la fórmula? ¿Algún tipo de matriz ad hoc que pueda incluir el valor de la columna C?

Tengo otra hoja de cálculo donde dupliqué las columnas A y B (incluido el flujo de caja negativo final) para cada año para el que quiero un valor de retorno. Este enfoque es tedioso y propenso a errores.

En caso de que importe, solo hay depósitos, nunca retiros. Estoy usando esto para una cuenta de jubilación y tengo mucho camino por recorrer antes de sacar algo...

¿Quizás esto es más una cuestión de programación que de finanzas personales y dinero?

Respuestas (2)

Establezca su fórmula xirr en una columna muy alta, dejando muchas filas vacías para futuras adiciones.

En la columna C, en lugar de codificar el valor, use una fórmula que pruebe si es la entrada inferior actual, como esta:

=SI(ESTÁ EN BLANCO(A7),-C6, C6)

Si la siguiente fila no tiene fecha ingresada (todavía), entonces este es el valor más reciente y hágalo negativo.

Ahora, para desviarnos un poco, hay varias formas de medir los rendimientos. Siento que XIRR es bueno para posiciones individuales, como mantener una acción, tal vez comprar más a través de DRIP, etc.

Para toda la cartera apesta. XIRR se ve muy afectado por la sincronización de los flujos de efectivo. Los depósitos estables y sin retiros sesgan dramáticamente el rendimiento a la baja . Y lo contrario es cierto para los retiros constantes.

Prefiero usar TWRR (también conocido como TWIRR). Tasa de rendimiento ponderada en el tiempo. La palabra 'tiempo' es confusa, porque es todo lo contrario. TWRR es independiente de la sincronización de los flujos de caja .

Tengo una hoja de cálculo de Excel de muestra que puede robar: http://oldport.moosiefinance.com/static/models/spreadsheets.html (es la entrada superior de la lista).

Algunas personas prefieren XIRR. TWRR permite una comparación de manzanas con manzanas con índices y fondos. Imagina hermanos gemelos. Ambos invierten exactamente en las mismas ideas, pero la cantidad de dinero invertida en estas ideas es diferente, únicamente porque un hermano recibe su bonificación salarial anual, en enero, y el otro hermano no recibe bonificación, pero tiene un salario quincenal más alto. para compensar. Con TWRR, su rendimiento porcentual será idéntico. Con XIRR serán muy diferentes. TWRR separa la perspicacia de inversión del momento fortuito en el que obtiene su dinero para depositar, y cuando se jubila, cuando elige realizar retiros.

Algo en lo que pensar, si quieres. También puede encontrar interesante este sitio web: http://www.dailyvest.com/

Gracias por la respuesta. Desafortunadamente no aborda lo que necesito. Quiero que la columna D contenga el retorno en cada fila para el período de tiempo que representa esa celda. Por ejemplo, D10 debe contener la declaración al 1/9/10 y D11 debe contener la declaración al 1/10/10.
Cada celda D tiene su propio XIRR. El rango es desde la parte superior de la columna hasta la fila actual. Entonces, cada fila se refiere a un rango más grande. Aún querrá aplicar mi comentario anterior a la columna C.
+1 para TWIRR. Hay un claro ejemplo trabajado que se ajusta exactamente a los requisitos del OP en la página 11 aquí: Cómo calcular la tasa de rendimiento de su cartera .
El enlace a las hojas de cálculo ya no es válido. ¿Hay un enlace actualizado?
@tim.rohrer El enlace ha sido arreglado. Gracias por el aviso.

No pude encontrar una buena manera de hacer que XIRR funcione ya que no admite matrices. Sin embargo, creo que lo siguiente debería funcionar para usted: inserte una columna en D y llámela "proporción" (que se usará para calcular su respuesta en la columna E). Usa la siguiente ecuación para D3: =1+(C3-B3-C2)/C2 Arrástrala hacia abajo para llenar la columna. Establezca E3 en: =(PRODUCTO(D$3:D3)-1)*365/(A3-A$2) Arrástrelo hacia abajo para completar la columna. La columna E es ahora su tasa de rendimiento anual.

¿Cómo puedo calcular un rendimiento "en ejecución" usando XIRR en una hoja de cálculo?
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