Suponiendo una estrategia de cuello en la que compro las acciones subyacentes con una opción de compra corta y una opción de venta larga. ¿Se cedería la opción de compra como una opción de compra cubierta, dejando viable la opción de venta o desaparecería la opción de venta cuando se cediera el subyacente? (La fecha de vencimiento de la opción de venta es posterior a la de la opción de compra)
La opción de venta caducará y deberá comprar una nueva.
Mi consejo es que lo mejor sería vender más call para que su delta de la call corta sea similar al delta de la tenencia de acciones.
Un collar de acciones largas (también conocido como acciones con collar) consta de acciones largas, una opción call OTM corta y una opción put OTM larga. Por lo general, ambas opciones son OTM, aunque no hay una regla que diga que deben serlo. Conceptualmente, consiste en una llamada cubierta y una opción de venta larga de protección. Si una de las opciones vence en una fecha posterior, la posición se consideraría un cuello de acciones largo en diagonal.
Si la opción de compra corta se asigna temprano, se queda con una opción de venta larga. Si comenzó con un collar en diagonal (su ejemplo), independientemente de cuándo se le asignó el componente de la llamada cubierta (anteriormente o en la fecha de vencimiento de la llamada corta), se queda con una opción de venta larga con un vencimiento posterior.
Potestades
Víctor123
bob baerker
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