Mi pregunta puede estar relacionada con esta , pero no pude descifrar la conexión. De todos modos, aquí estamos: estoy aprendiendo sobre las cadenas de Markov de "Teoría de la probabilidad, un curso conciso" de Rozanov. En este libro, una cadena de Markov se define esencialmente como una colección de variables aleatorias discretas en tiempo discreto, que satisfacen la homogeneidad temporal, es decir
Gracias.
PD: aquí está la definición de Rozanov más explícitamente:
Considere un sistema físico con las siguientes propiedades:
a) El sistema puede ocupar cualquiera de un número finito o contablemente infinito de estados ,
b) A partir de algún estado inicial en el tiempo , el sistema cambia de estado aleatoriamente en los momentos . Por lo tanto, si la variable aleatoria es el estado del sistema en el momento , la evolución del sistema en el tiempo está descrita por las transiciones consecutivas (o "pasos")
c) en el tiempo , el sistema ocupa el estado con probabilidad inicial , .
d) Suponga que el sistema está en el estado
en cualquier momento
. Entonces la
probabilidad de que el sistema pase al estado
en el siguiente paso está dado por
Un "proceso aleatorio" descrito por este modelo se denomina cadena de Markov.
Dejar denote un uniforme de variables aleatorias iid en y luego definir una secuencia
Más explícitamente,
Brian Moehring
Lobo solitario
Nate Eldredge
Lobo solitario