Actualmente estoy preparando una presentación sobre el valor de la inferencia estadística más compleja (específicamente: no gaussiana). Pensé que sería interesante comenzar la presentación con un pequeño ejemplo del mundo real sobre desastres o errores causados por una simplificación demasiado ambiciosa.
Desafortunadamente, rápidamente resultó que no parece haber muchas historias sobre desastres estadísticos, lo que me sorprendió bastante. Una historia que encontré relaciona la crisis financiera de 2008 con la supervisión de las interacciones de cola gorda causadas por el uso de modelos de cópula gaussiana. Eso ya no está mal, pero debe haber anécdotas mejores. ¿Conoces alguna otra historia entretenida/interesante en la que las simplificaciones estadísticas o los errores condujeran a resultados inesperados?
" La ruina del jugador " parece ser la que impregna tanto a Las Vegas como a Wall Street hasta el día de hoy.
Carlos Witthoft