¿Hay algún relato de la historia de los sabios fuera de las Escrituras?

Brevemente, no. Pero creo que estás haciendo una serie de suposiciones aquí, que no están necesariamente garantizadas.

Tenemos muy poca información sobre los reyes magos. Todo lo que escuchamos (de Mateo) es:

Unos magos del oriente llegaron a Jerusalén, diciendo: "¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Hemos visto salir su estrella y hemos venido a rendirle homenaje".

Se llenaron de alegría al ver la estrella, y al entrar en la casa vieron al niño con María su madre. Se postraron y le rindieron homenaje. Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. Y advertidos en sueños que no volviesen a Herodes, partieron para su tierra por otro camino.

(Mateo 2:1–2, 10–12)

No sabemos de dónde vinieron, qué sabían, qué tan importante consideraban a Jesús en "el gran esquema de las cosas", o cualquier otra cosa.

Supone que los sabios registraron su experiencia en detalle y compartieron la historia con todos los que conocieron en el camino de regreso a casa. No me siento tan seguro de esto. María, por ejemplo, "guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón" (Lc 2,19). Ciertamente los pastores no lo hicieron, pero no necesariamente podemos decir si los magos eran más como los pastores o más como la Madre. Del mismo modo, no debemos suponer que habrían difundido su historia (ciertamente no habrían querido que volviera a la Judea de Herodes), o que otros les hubieran creído o pensaran que su historia tenía alguna importancia. Simplemente no tenemos suficiente información sobre ellos o sus posiciones para sacar una conclusión como esa.

Todo lo que podemos decir con certeza es que no parece haber ningún relato oriental (por ejemplo, persa) sobreviviente del nacimiento de un rey de los judíos en ese momento.