Me interesa saber cómo ha cambiado con el tiempo la exposición a países del índice FTSE All-World High Dividend Yield y el índice FTSE All-World (si es que ha cambiado).
La página de hojas informativas del índice aquí proporciona enlaces de "Archivos", pero solo dan acceso al último año de datos. All-World se inició en 1986 y All-World High Dividend Yield se inició en 2008; el tipo de cosas que realmente me gustaría conseguir son un par de hojas informativas de, digamos, 2008 para ver si el desglose por países de cualquiera de los índices era muy diferente de lo que es hoy.
Una fuente alternativa de información podría ser de fondos/ETF que rastrean esos índices (y de hecho esto es lo que motiva mi interés). Los dos obvios (¿únicos?) Son VHYL y VWRL, pero Vanguard no parece proporcionar ninguna forma de ver los datos históricos y, en cualquier caso, VHYL solo apareció en 2013 y VWRL en 2012, por lo que las instantáneas antiguas de las hojas informativas de los fondos no se remontarían. en la medida en que lo harían los datos de índice.
No logré sacar nada útil de la máquina wayback para ninguno de los sitios.
Una versión alternativa de esta pregunta sería: los 3 principales del All-World High Dividend Yield Index son (de las hojas informativas de finales de febrero de 2017) ~40 %/10 %/6 % EE. UU./Reino Unido/Japón y los del All-World Index son 53 %/8 %/6 % EE. UU./Japón/Reino Unido, pero ¿cómo eran los números, por ejemplo, en 2008 y 2013?
Hay una forma complicada de hacerlo. Por ejemplo, obtuve la hoja informativa de abril de 2014 del sitio FTSE Analytics usando el siguiente método.
Solo probé esto en el PDF de abril de 2014, así que no sé cuánto tiempo atrás va el archivo disponible.
EDITAR
Acabo de intentar retroceder más y parece que el archivo termina en 2013. Por ejemplo, puedo descargar la hoja informativa de abril de 2013 , pero no la hoja informativa de abril de 2012.
Usando el truco de URL de Nick R, pude compilar la siguiente tabla de porcentajes de los 5 países principales para todo el mundo y alto rendimiento de dividendos para todo el mundo (líneas WRL y HDY).
20130430: HDY USA: 33.06 UK: 13.25 Australia: 6.37 Switzerland: 5.67 France: 5.1
WRL USA: 46.29 Japan: 8.87 UK: 7.97 Australia: 3.55 Canada: 3.49
20131031: HDY USA: 31.50 UK: 13.99 Australia: 6.04 Switzerland: 5.78 France: 5.61
WRL USA: 47.02 Japan: 8.45 UK: 8.10 France: 3.56 Canada: 3.44
20140430: HDY USA: 32.29 UK: 13.34 Switzerland: 6.53 Australia: 5.74 France: 5.51
WRL USA: 48.21 UK: 8.07 Japan: 7.58 France: 3.68 Germany: 3.44
20141031: HDY USA: 32.69 UK: 13.65 Switzerland: 6.33 Australia: 5.55 France: 4.66
WRL USA: 50.45 Japan: 7.89 UK: 7.33 Canada: 3.32 France: 3.12
20150430: HDY USA: 36.46 UK: 12.21 Switzerland: 6.09 Australia: 4.74 France: 4.38
WRL USA: 49.79 Japan: 8.47 UK: 7.26 France: 3.28 Switzerland: 3.12
20151030: HDY USA: 38.15 UK: 11.89 Switzerland: 6.10 France: 4.57 Australia: 4.27
WRL USA: 52.00 Japan: 8.56 UK: 7.14 France: 3.28 Switzerland: 3.19
20160429: HDY USA: 39.90 UK: 10.86 Switzerland: 5.59 Japan: 5.58 Australia: 4.24
WRL USA: 51.95 Japan: 8.44 UK: 6.85 France: 3.19 Germany: 3.05
20161031: HDY USA: 40.14 UK: 9.66 Japan: 6.48 Switzerland: 5.66 France: 3.99
WRL USA: 52.07 Japan: 8.80 UK: 6.14 France: 3.12 Germany: 3.02
20170228: HDY USA: 40.38 UK: 9.54 Japan: 6.41 Switzerland: 5.62 Canada: 4.17
WRL USA: 53.22 Japan: 8.41 UK: 6.06 France: 3.03 Germany: 3.01
Esto cubre el tiempo transcurrido desde que se lanzó VHYL a mediados de 2013 y (suponiendo que VHYL y VWRL realicen un seguimiento de los componentes de sus índices lo suficientemente bien) es bastante interesante ver cómo ha evolucionado VHYL en comparación con el VWRL más estable. La creciente proporción de VHYL en los EE. UU. es sorprendente (para mí) dado el alboroto general sobre las valoraciones de los EE . UU. en la actualidad .
Otros artefactos que podrían ser de interés para cualquiera que se tope con esto:
( fuente )
Algunas investigaciones de Morningstar se pueden encontrar al aire libre aquí y expresan cierto escepticismo no irrazonable sobre la falta de sostenibilidad (dividendos) o evaluación de calidad de VHYL.
Otros pasivos "mundiales" que han reducido (en comparación con VWRL) la exposición en los EE. UU. que están en mi radar son: Vanguard Lifestrategy 100 (que actualmente tiene los 5 principales 41%/23%/7%/3%/3% EE. UU./Reino Unido/ Japón/Suiza/Alemania; tenga en cuenta que la estrategia incorpora cierto sesgo local) y el ETF MSCI World Value Factor de iShares (que actualmente tiene 38 %/26 %/8 %/7 %/5 % EE. UU./Japón/Reino Unido/Francia/ Alemania). No he investigado la evolución de ninguno de estos.
timday