Cálculo de rendimiento de un valor que está reequilibrando

Suponga que tiene alguna seguridad A, y suponga lo siguiente:

Cantidad inicial de seguridad comprada: 100

Precio inicial: $10

Supongamos que después de un tiempo:

Cantidad vendida: 10

Vendido en: 11

Luego vuelves a comprar:

Más comprados: 20

Al precio: 15

Y luego vendes algo de nuevo:

Vendido: 40

Al precio: 11

Y suponga también que desea saber el rendimiento no realizado y realizado y un porcentaje total para cada uno de los días en que se negocia el valor, y no solo cuando reequilibra. Intenté buscar esto en Google, pero parece que no puedo encontrar nada, ni puedo averiguar cómo calcular el retorno en esta configuración yo mismo.

Respuestas (2)

No está muy claro lo que estás pidiendo, así que aquí hay un intento.

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Puede calcular la tasa de rendimiento del valor A utilizando el método de rendimiento ponderado en el tiempo

(11 / 10) * (15 / 11) * (11 / 15) - 1 = 10 %
después de comprar 20, tiene 90 que compró por 10 y luego tiene 20 que compró por 15. ¿Cómo es el porcentaje de retorno 15/11? ¿No tendría que ser ((90)/(90+20))*(15/10) + (20/(90+20))*(15/15), o si no ocurre un reequilibrio en algún próximo discreto paso de tiempo, y el precio es 16 entonces: ((90)/(90+20))*(16/10) + (20/(90+20))*(16/15)
Cuando compras los 20 eso es una nueva inversión y no tiene ningún retorno; solo estás ganando de los 90 que tenías antes. El porcentaje de retorno es indiferente al monto retenido; es solo un porcentaje que representa el cambio en el precio. Consulte Investopedia : "La tasa de rendimiento ponderada en el tiempo es el estándar preferido de la industria, ya que no es sensible a las contribuciones o retiros. Se define como la tasa de crecimiento compuesta de $ 1 durante el período que se mide".

Cómo calcular su ganancia dependerá del método que utilice. Siempre he usado primero en entrar, primero en salir (FIFO) y creo que el IRS asume que todos usan este método a menos que especifiquen lo contrario.

Usando FIFO, su ganancia por todas las acciones vendidas sería de $1 (11 precio de venta - 10 precio de compra) debido a que las acciones por $10 se compraron primero. Si continúa vendiendo porciones, su ganancia/pérdida será el precio de venta comparado con el precio de compra de $10 para las próximas 50 acciones (hasta que se hayan vendido las 100 acciones originales) y luego comparado con el precio de $15 de las próximas 20 acciones y así sucesivamente si luego compras más. Si vende todas las acciones restantes a la vez, matemáticamente sería lo mismo usar el precio de compra promedio de las acciones restantes. 50@$10 + 20@$15 = $800/70 acciones = $11,43/acción. Si vende por más de eso tendrá una ganancia, menos produciría una pérdida.

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