Para predecir dónde podría negociarse una acción dentro de un año, utiliza una fórmula basada en HV, precio de la acción x IV, y eso proporciona una suposición de dónde podría negociarse la acción dentro de un año.
Al calcular esto para una opción, agrega la raíz cuadrada de la vida útil de la opción dividida por 365 al final.
Al hacer el cálculo de la opción, ¿utiliza el precio de la acción o el precio de ejercicio de la opción x por el IV de las opciones o el IV de la acción?
Nunca he dado mucha credibilidad al comercio basado en estimaciones de precio futuro basadas en estadísticas como IV que pueden cambiar a diferentes niveles y permanecer allí. El precio actual, IV actual y delta son donde estoy. Sea como fuere, aquí hay información que podría ser relevante para usted
https://finance.zacks.com/use-implied-volatility-forecast-stock-price-8231.html
Calcule la desviación estándar del precio de la acción. Primero, divida el número de días hasta el pronóstico del precio de las acciones por 365 y luego encuentre la raíz cuadrada de ese número. Luego, multiplique la raíz cuadrada con el porcentaje de volatilidad implícita y el precio actual de las acciones. El resultado es el cambio en el precio. Por ejemplo, una acción de $10 con una volatilidad implícita del 20 % que vence en seis meses (183 días) tendría un 68 % de posibilidades de subir o bajar aproximadamente $1,41
Puede encontrar otras fuentes buscando en Google: "Uso de la volatilidad implícita para pronosticar"
Rani Faris
dinero ana