¿Tienen sentido las órdenes Stop Loss aunque aumenten la volatilidad?

Si la mayoría de las personas agregan órdenes Stop Loss a sus carteras, entonces, cuando el mercado "corrija", todos estos disparadores SL se activarán, pero no habrá suficientes compradores, por lo que los precios caerán más y más rápido (también conocido como caída). Pero si no agrego un SL, cuando el mercado finalmente se desplome, como en 2000 y 2007, habré perdido una gran parte de mi dinero cuando esté en la pendiente descendente hacia la jubilación. (Para aclarar: estoy pensando que una "simple" corrección del 10% se amplificaría en un shock de muerte total por todas las órdenes de SL que se dispararían).

¿Cómo resolver el problema del pastoreo?

Si va a haber un desplome, no creo que las órdenes de limitación de pérdidas lo provoquen. Preferiría estar fuera del mercado que perder el sueño y seguir estando en él cuando se produzca una caída. Es algo que debe considerar e incluir en su plan comercial. ¿Ha considerado órdenes de stop loss garantizadas (si están disponibles en los EE. UU.)?
@Victor, estoy pensando más en que una corrección del 10% se amplificaría en una espiral de muerte en toda regla por todas las órdenes de SL que se dispararían.
@Victor en cuanto a los pedidos SL garantizados , nunca he oído hablar de ellos, por lo que tal vez no estén disponibles en los EE. UU.
@RonJohn Decida qué perfil de riesgo encuentra más atractivo y coloque (o no coloque) una orden de SL de manera adecuada.
En el pasado se han producido muchas correcciones del 10%, los disparadores de stop loss no han hecho que el mercado baje más. Si la gente encuentra el precio barato, comprará. Hay otras razones que causan un bloqueo.

Respuestas (1)

No hay realmente un enigma aquí. Un acertijo generalmente describe un problema difícil para una persona en particular. En su lugar, describe un ejemplo teórico de pastoreo en los mercados financieros y un posible resultado del pastoreo.

Tiene razón en que si una (muy) gran cantidad de participantes decidieran poner un stop loss en sus carteras en el mismo punto de pérdida, podría ser muy disruptivo para el mercado. La situación teórica que usted describe, si existiera, realmente no causaría una "espiral" descendente más que un gran "shock" hasta que se pudieran encontrar suficientes compradores a un precio lo suficientemente bajo.

Sin embargo, piénsalo de esta manera. Si supiera que la mayoría de la gente estaba poniendo órdenes de stop loss en, por ejemplo, -10% menos que el valor actual. Probablemente valdría la pena colocar su stop loss en -9 % o tal vez colocar una orden de compra en -15 % (¿-20 %?) para aprovechar la probable sobrecorrección... Quizás la siguiente persona comience poniendo sus stop loss en -8 % para aprovechar al -9 % de la gente y así sucesivamente... hasta que el mercado se corrige a sí mismo de todas estas operaciones diferentes y se convierte en su locura habitual en lugar de la locura teórica particular que usted describe.

Por lo tanto, coloque su stop loss sin demasiado miedo (pero tal vez algo de miedo) de que la mayoría de sus vecinos estén poniendo la misma orden de stop loss al mismo tiempo por la misma cantidad. Aunque, por favor, no tome esto como un respaldo a las órdenes de limitación de pérdidas. Podrían ser la solución adecuada para usted o que la orden de limitación de pérdidas puede bloquear sus pérdidas o puede hacer que venda cuando el diferencial es enorme o...

" Si supiera que la mayoría de la gente estaba colocando órdenes de stop loss en, por ejemplo, -10% menos que el valor actual " pero, por supuesto, eso no lo sé... :)
Estuve pensando en esto más tarde... Ni siquiera estoy seguro de si puede tener una idea de la escala de las órdenes de stop loss actuales fácilmente sin trabajar para un corredor importante. Tal vez si hace una pregunta por separado, alguien sabrá cómo obtener esos datos.
era más una cuestión académica.
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