Compré un diferencial de débito AAPL hoy con vencimiento el 7/8. Aquí los detalles:
Exp. 8/7
Sold AAPL $365 Call for $32.85
Bought AAPL $360 Call for $36.40
Max Profit = [(365 - 360) * 100] - 400 = $100
Max Loss = $400 (the premium paid)
Entonces, si al vencimiento AAPL se mantiene por encima de $ 365, estoy obteniendo la ganancia máxima. (Corrígeme si estoy equivocado)
Sin embargo, al seguir el valor del contrato con mi firma de corretaje, noté que al final de hoy, el contrato había disminuido en $45 y el precio de las acciones subió. ¿Alguien puede explicar qué pasó?
Según las cotizaciones que proporcionó, el relleno sería por un crédito de $ 3.55. Para un diferencial de débito, la ganancia máxima sería la diferencia en las huelgas menos la prima recibida o $145.
No puedo responder a su pregunta sobre la disminución de $ 45 porque no proporcionó las cotizaciones de las respectivas piernas, así como si se trataba de una valoración en tiempo real basada en los respectivos precios de compra y venta o una valoración de cierre. Una valoración de cierre generalmente no tiene valor porque los diferenciales B/A se amplían y los corredores tienden a valorar el diferencial en el punto medio de cada tramo.
Para complicar aún más esto, sus supuestos precios de llenado estaban exactamente en el punto medio de los precios de cierre, así que sospecho que algo anda mal aquí.
Hart CO
elnuevojames
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