Criterios de asignación de ITM de comercio de opciones cortas

¿Puede alguien explicar algo sobre los diferenciales de opciones? ¿Cómo es que este corredor no está ejerciendo estas opciones cortas en este video, ya que están muy en el dinero?

https://www.youtube.com/watch?v=0djdzr4Jsh0

Tomé una clase en la que me advirtieron que una vez que su posición corta está en el dinero, siempre tenga miedo de que se ejerza en cualquier momento. Si no tiene una cuenta lo suficientemente grande para cubrir las acciones asignadas, podría perder mucho dinero. Entonces dijeron que consideren cerrar la posición corta una vez que esté en el dinero. Se quedó en mi mente y una vez que mi call corto o put está en el dinero, siempre salgo de la operación, incluso si es una pérdida.

Sé que todavía quedan 4 días para el vencimiento en estos intercambios que está haciendo John Carter, pero aún así podría ser una asignación de millones de dólares, si sucede. Obviamente, si el corredor o el comerciante del otro lado van a perder dinero, entonces no harán ejercicio. ¿Existe una fórmula clara o un cálculo que deba realizar para ver si se realizará una asignación o no, los únicos que sé con certeza son el día de vencimiento o dividendo?

gracias juan

Bienvenido a Money.SE. Resuma, en palabras, exactamente lo que quiere que los miembros entiendan al ver el video. Suponga que, por la razón que sea, el video ya no está disponible. Si ese es el caso, es posible que su pregunta no sea lo suficientemente clara para una respuesta decente.

Respuestas (1)

Las opciones americanas pueden ejercerse anticipadamente si:

  • Son ITM y la oferta se negocia con un descuento del valor intrínseco (el propietario de una opción larga vende a ese precio). El comprador hace un arbitraje de descuento y se le asigna a alguien.

  • Hay un dividendo pendiente que ofrece un arbitraje

Por lo tanto, si a una opción muy in the money le queda una prima de tiempo, no tiene sentido ejercerla, ya que al hacerlo estaría desperdiciando la prima de tiempo. La excepción a esto sería si los costos de su comisión de cierre superan esa prima de tiempo.

Mientras sea dueño de la pierna larga, no puede perder más que el riesgo máximo del diferencial. Donde puede perder mucho dinero es si la opción corta es ITM al vencimiento, el tramo largo caduca y luego tiene un gran riesgo direccional de acciones en el siguiente día de negociación.

La forma en que se maneja el ejercicio anticipado depende del corredor. Si se ejerce anticipadamente y no tiene el efectivo y/o los valores con margen para respaldar la posición, su corredor cerrará la posición de capital y es probable que tenga una infracción de cuenta. No desea que su corredor haga esto porque a menudo ocurre en el mercado secundario cuando los precios son desfavorables. Si ambas piernas son ITM, ejercitarán ambas piernas.

¿Has visto este vídeo? mi pregunta realmente gira en torno a por qué estas acciones no se asignan con una opción corta en el dinero. Gracias
No, no vi el video. Expliqué por qué las opciones cortas se ejercen temprano Ahora lo vi. ¿Te das cuenta de que se trata de una llamada vertical larga de 1700/1800, por lo que si se ejercen los 1800 cortos, ganas dinero?
Gracias, supongo que esa es la parte que no entendí. Entonces, mientras un vendedor de opciones gane dinero, las opciones cortas no se asignarán. Estaba más preocupado por cómo manejaría una cuenta la asignación de millones de dólares en acciones de TSLA. Gracias de nuevo por compartir tus conocimientos.
No exactamente. Si TSLA supera los $ 1800, su llamada corta de $ 1800 podría asignarse en algún momento. Pero usted es dueño de la llamada de $1700 que debería valer al menos 100 puntos más (más o menos el diferencial B/A y/o la prima de tiempo restante, si corresponde).
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