¿Cómo calcular la reducción promedio de un sistema comercial?

contextualización

En primer lugar, creo que aclararé algunas confusiones en el tema. El Sterling Ratio es una medida de cartera de inversión muy simple que se adapta muy bien al tema de las finanzas personales, aunque no tanto a un sistema de comercio de divisas.

El Sterling Ratio se utiliza principalmente en el contexto de los fondos de cobertura para medir su relación riesgo-recompensa para inversiones a largo plazo. Para hacerlo, se ha adaptado a lo siguiente para parecerse más a la relación de Sharpe :

Supongo que esta es la razón por la que cuestiona la mayor reducción promedio. Volveré a eso más tarde.

Su definición original, sugerida por la empresa Deane Sterling Jones, es un poco diferente y tal vez la que debería usar si desea medir la relación riesgo-recompensa a largo plazo de su sistema comercial, que es la siguiente:

Nota: La Disposición Promedio Anual debe ser negativa en la fórmula mencionada anteriormente.

Este es muy simple de calcular y el que debe usar si desea medir los resultados a largo plazo de cualquier cartera, como un ejemplo de un período de 5 o 10 años y calcular el promedio de la mayor reducción de cada año.

Para responder al comentario de @Dheer, esta medida específica también se puede usar en la cartera de inversiones personales, que se considera un tema relacionado con las finanzas personales.

Volvamos al primero, que responde a su pregunta. Se utiliza en la mayoría de los casos en estrategias de inversión, como cobertura, no en sistemas comerciales. Por cobertura me refiero a que en estos casos se realizan inversiones a largo plazo en valores anti-correlacionados para obtener una cartera diversificada y con un crecimiento muy estable. Este se calcula normalmente anualmente porque se basa en la Tasa Anual Libre de Riesgo.

Respuesta a su pregunta:

Teniendo eso en cuenta, creo que puede adivinar que la reducción más grande promedio es el promedio entre la reducción más grande/máxima de cada valor en la cartera. Y esto no tiene sentido en un sistema de comercio.

Ejemplo :

Si ha invertido en 5 valores diferentes en los que calculamos la mayor reducción para cada uno, tal como se representa en la siguiente matriz: MaxDD[5] = { 0.12, 0.23, 0.06, 0.36, 0.09 }en este caso, su mayor reducción promedio es la average(MaxDD)que equivale a 0,172 o 17,2 %.

Si la rentabilidad anual de su cartera es del 15% y la Tasa Libre de Riesgo es del 10%, su Ratio Libra Esterlina SR = (0.15 - 0.10)/0.172, que resultará en 0,29.

Cuanto mayor sea la tasa, mejor será la relación riesgo-recompensa de su cartera.

Nota:

En su caso, sugiero que utilice únicamente el índice de libra esterlina original para calcular su riesgo-recompensa a largo plazo; en cualquier otro caso, le sugiero que consulte los índices de Sharpe y Sortino .