¿Cómo calculo la rentabilidad trimestral de un índice bursátil?

Estaba leyendo un artículo y decía algo como (cifras no precisas):

Quarter | Stock Index % Change In Quarter

Sep 2011 | 5.21

Dec 2011 | 4.69

Mar 2012 | 3.20

June 2012 | -5.30

Sep 2012 | 5.11

Dec 2013 | 1.40

Año hasta la fecha: 25%

Mi pregunta es, ¿cómo calcularía el cambio porcentual en el trimestre?

Por ejemplo, si tuviera que calcular el cambio porcentual del trimestre de marzo de 2012, ¿debo restar el precio de cierre del índice bursátil el 30 de marzo de 2012 del precio de cierre del 30 de diciembre de 2011 dividido por el valor de cierre del índice el 30 de diciembre de 2011?

¿O debería usar los precios de apertura (y posiblemente fechas diferentes?)

En segundo lugar, ¿cómo calcularía el rendimiento ("Año hasta la fecha") para este año? ¿Debo restar el precio de cierre de hoy del precio de cierre del 31 de diciembre de 2012?

Respuestas (2)

(((NEW - OLD)/OLD) * 100) = % Change from OLD to NEW

Así que por cuartos

(((NewQuarter - PastQuarter)/PastQuarter)*100)

Entonces, si el valor de Q1 fuera 10 y el valor de Q2 fuera 25

(((25-10)/10)*100) = ((15/10)*100) = 150%

Para precios de cierre o apertura, usaría precios de cierre. Por ejemplo, algunos usados Adjusted Close​​o Closeencendidos Yahoo Finance(ver este ejemplo de AAPL ).

Nota agregada: en su ejemplo, para su ejemplo, querrá tomar el valor absoluto del denominador (también conocido como: divisor), por lo que una fórmula de Excel podría verse como el siguiente ejemplo...

=((NEW-OLD)/ABS(OLD))*100

... donde lo nuevo y lo viejo son células.

También puedes usar=(NEW/OLD-1)*100

Aquí hay algunos pasos de demostración, primero calculando el rendimiento del año hasta la fecha, luego calculando el rendimiento trimestral del cuarto trimestre en función de los rendimientos acumulados del tercer y cuarto trimestre.

ingrese la descripción de la imagen aquí

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Está bien usar precio de cierre a precio de cierre como períodos de retorno.

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