Oscilador estocástico para análisis financiero

Al usar el indicador estocástico, su objetivo básico es comprar (ir en largo) cuando el estocástico se sobrevende (va por debajo del 20 %) y luego la línea %K cruza por encima de la línea %D en un mínimo del mercado, y vender (ir en corto) cuando el estocástico se sobrecompra (supera el 80%) y luego la línea %K cruza por debajo de la línea %D en un máximo de mercado. También se pueden usar otros indicadores o patrones de velas japonesas para confirmar aún más la operación.

A continuación se muestra un gráfico de una operación que realicé recientemente en GUD.AX utilizando el estocástico lento en combinación con niveles de soporte y resistencia, así como un patrón de velas japonesas.

Cuando realicé mi búsqueda de acciones en la tarde del 28 de julio de 2015, GUD fue uno de los resultados de la búsqueda que me gustó especialmente. El estocástico lento acababa de hacer un cruce en el área de sobreventa justo cuando el precio estaba rebotando desde sus mínimos recientes en la línea de soporte. Pero lo que realmente me gustó de esta oportunidad fue que también hubo una vela de inversión alcista (un martillo) en este fondo del mercado a corto plazo.

El máximo del día fue de 8,34 dólares, por lo que puse una orden de compra limitada para comprar las acciones mañana si el precio abría o se movía por encima del máximo de hoy. Por lo tanto, solo compraría si las acciones alcanzaran o se movieran por encima de $ 8.35 durante los próximos días de negociación. Entonces, si la acción abriera y se mantuviera por debajo del máximo del día anterior, no compraría la acción y mi orden sería cancelada al final del día. Esto es muy importante porque le impide entrar en operaciones que no van en la dirección que desea. Si esto sucede, puede volver a consultar el gráfico después del cierre del mercado para ver si todavía vale la pena realizar una nueva orden para el día siguiente.

El 29 de julio de 2015, la acción abrió al alza a $8,42 (que es donde se ejecutó mi orden) y cerró a $8,46. Así que terminé comprando ligeramente por encima de mi precio objetivo, pero se movió más alto en el día, por lo que fue una entrada exitosa en general. Había colocado mi stop loss inicial en $8,09 (justo por debajo del mínimo del día anterior de $8,10). Si la operación hubiera ido en mi contra en los días siguientes, lo máximo que habría perdido sería el 1% del capital total de mi cuenta. Mi objetivo para esta operación era $9,86 (justo debajo de la línea de resistencia cerca de $10), lo que representaría una ganancia del 5 % frente al capital total de mi cuenta (o aproximadamente una ganancia del 16,7 % en la operación). Así que mi proporción de victorias y derrotas fue de 5:1.

Como puede ver en el gráfico, al día siguiente hubo un gap alcista en la apertura y los precios continuaron subiendo con fuerza durante el día. El día siguiente fue un día ligeramente negativo, y luego, unos días después, el 5 de agosto de 2015, se alcanzó mi precio objetivo de $ 9,86 (con un máximo de $ 9,88 para ese día), por lo que mi orden se cerró con una ganancia total de 16,7 % sobre el valor nominal de la operación. Sin embargo, como compré con margen (utilizando CFD), mi beneficio real sobre el margen inicial que había invertido fue del 167 %. Mi tiempo total en la operación fue de 7 días, y pasé aproximadamente una hora por la noche haciendo mis búsquedas y colocando mis pedidos, luego menos de 10 minutos administrando la operación cada noche después del cierre del mercado.

Las acciones subieron un poco más después de alcanzar mi objetivo de ganancias, pero al día siguiente el precio comenzó a caer cuando el precio tocó la línea de resistencia y el estocástico lento hizo un cruce en el área de sobrecompra. En general, este fue un intercambio muy ideal y estoy muy contento con él. No todas mis operaciones alcanzan mis objetivos de ganancias y es posible que me detengan con una ganancia menor o que tenga una pequeña pérdida (a medida que subo mis paradas a medida que sube el precio).

La clave para operar con éxito a largo plazo es mantener las pérdidas pequeñas y dejar correr las ganancias (con mi operación de tendencia a largo plazo no tengo objetivos de ganancias y dejo que mis ganancias fluyan hasta que me detengan, pero con mi operación a corto plazo comercio, uso un objetivo de ganancias generalmente 5 o 6 veces el tamaño de mi parada inicial). Si tiene una relación promedio entre ganancias y pérdidas de 3:1 o superior y tiene una tasa de éxito del 50 % de ganadores, ganará dinero a largo plazo.

He entendido que al operar en estocástico, uno necesita una referencia (SMA/EMA/Banda de Bolinger e incluso RSI) para verificar el comercio antes de ingresarlo. El estocástico no tiene nada que ver con el precio o el volumen, se trata de la velocidad. El ajuste de K% tiene la capacidad de convertirlo de comerciante de día a -> comerciante de swing a -> inversor a largo plazo. Entonces ajusta su k% de acuerdo con el marco de tiempo del gráfico. La configuración estocástica para 1 min, 5 min, 15, 30, 60 min, diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral y anual son todas diferentes. Si intenta saltar de un período de tiempo a otro solo porque está por debajo de la región de sobreventa o por encima de la sobrecompra con el mismo K%, es posible que se confunda. En el peor de los casos, es posible que no equilibre su operación con pérdidas. Y mejor no usar excel; Los gráficos ofrecen una mejor visualización de los osciladores.