tengo una estrategia comercial que compra múltiples acciones al mismo tiempo y vende en otro momento. Quiero calcular el retorno de esta estrategia. La siguiente tabla muestra mis posiciones que abrieron y cerraron.
De arriba hacia abajo, traté de calcular el rendimiento, pero el problema es que los tiempos de compra y venta no son los mismos. Por eso no atrapo series acumulativas.
¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son sus métodos para calcular el retorno?
BUY DATE BUY PRICE SELL DATE SELL PRICE SYMBOL CHANGE
53 2021-03-01 5.705842 2021-04-12 4.790000 ISCTR -16.050947
15 2021-03-01 6.974921 2021-04-12 7.662858 ENKAI 9.863019
56 2021-04-01 3.620000 2021-05-18 3.490000 VAKBN -3.591157
52 2021-04-01 4.440000 2021-05-18 4.360000 HALKB -1.801800
1 2021-04-13 4.760000 2021-05-31 5.200000 AKBNK 9.243688
60 2021-04-14 2.150000 2021-06-01 2.210000 YKBNK 2.790695
48 2021-04-14 89.050003 2021-06-01 98.599998 TUPRS 10.724307
23 2021-04-14 1.960000 2021-06-01 1.860000 ISGYO -5.102042
31 2021-04-22 40.535984 2021-06-09 47.812691 MAVI 17.951227
7 2021-04-22 12.780000 2021-06-09 13.830000 AYGAZ 8.215964
44 2021-04-22 7.270756 2021-06-09 7.230000 TKNSA -0.560543
37 2021-04-22 63.099998 2021-06-09 83.199997 PGSUS 31.854198
25 2021-04-22 2.190000 2021-06-09 2.220000 IZMDC 1.369862
45 2021-04-26 29.360001 2021-06-10 31.620001 TOASO 7.697548
43 2021-04-26 18.700001 2021-06-10 26.340000 TAVHL 40.855610
Esta respuesta da un gran ejemplo de rendimiento ponderado en el tiempo. Es esencialmente el rendimiento acumulado de cada período de cartera distinto, ignorando los efectos de grandes entradas o salidas.
Otro método es el rendimiento ponderado por el dinero, que es esencialmente la TIR. Algunos ejemplos de eso están aquí y aquí . El rendimiento ponderado por el dinero tiene en cuenta cuándo invirtió. Entonces, si tiene grandes entradas antes de períodos de grandes retornos, mostrará un retorno mayor que TWR.
Por lo tanto, use el rendimiento ponderado en el tiempo para ver el rendimiento de lo que invirtió y el rendimiento ponderado en dinero para ver el rendimiento de su estrategia en general (no solo lo que compró/vendió, sino también cuándo lo compró/vendió).
chris degnen