Sí. Hay varias desventajas en esta estrategia:

1. No estás tomando en cuenta las comisiones. Si paga $ 5 cada vez que compra o vende una acción, puede reducir en gran medida o incluso eliminar cualquier posible ganancia que obtendría al operar con cantidades tan pequeñas. El siguiente punto suena obvio, pero recuerda que pagas una comisión en cada operación independientemente de las ganancias, por lo que cada operación que realizas con pérdidas también te cuesta comisiones. Incluso si realiza transacciones que son rentables la mayoría de las veces, si realiza bastantes transacciones con cantidades pequeñas como esta, sus comisiones pueden consumir todas sus ganancias. Las comisiones representan un costo fijo, por lo que su efecto en tus ganancias disminuye proporcionalmente con la cantidad de dinero que pones en riesgo en cada operación.

2. Dado que se encuentra en los EE. UU., debe seguir las reglas de la SEC sobre el comercio diario de patrones . A partir de ese enlace, "las reglas de FINRA definen un "intercambiador de patrón de día" como cualquier cliente que ejecuta cuatro o más "intercambios de día" dentro de cinco días hábiles, siempre que la cantidad de intercambios de día represente más del seis por ciento del total de intercambios del cliente en el cuenta de margen para ese mismo período de cinco días hábiles". Si salta esta regla, deberá mantener $ 25,000 en una cuenta de corretaje de margen. Si no puede mantener el saldo, su cuenta será bloqueada.

3. No se olvide de los impuestos sobre las ganancias de capital . Dado que tiene estos valores por menos de un año, sus ganancias se gravarán a sus tasas ordinarias de impuestos sobre la renta. También puede deducir sus pérdidas de capital (suponiendo que no recompre el mismo valor dentro de los 30 días, porque en ese caso, la regla de venta ficticia le impide deducir la pérdida), pero es importante pensar en las ganancias y pérdidas en términos reales. , no términos nominales. La historia es diferente si realiza estos intercambios en una cuenta protegida de impuestos como una IRA, pero los otros problemas aún se aplican.

4. Está asumiendo implícitamente que los precios de las acciones están sesgados en la dirección positiva. Recuerde que tiene órdenes límite colocadas en los límites superior e inferior del rango, por lo que si el precio de las acciones disminuye antes de que aumente, se activará su orden límite en el límite inferior y operará con pérdidas. Si espera obtener ganancias comprando barato y vendiendo caro, quiere una acción que alcance su límite superior antes de alcanzar el límite inferior la mayor parte del tiempo. A menos que tenga un análisis de datos (no solo su intuición o un patrón en el que se haya convencido a sí mismo al mirar un gráfico) para respaldar esto, esencialmente está apostando a que la mayoría de las veces, el precio de las acciones aumentará antes de que disminuya.

5. Es peligroso usar cualquier estrategia que no haya probado exhaustivamente. Encuentre varios meses o años de datos históricos, ya sean datos intradía o diarios, según el período de tiempo que esté utilizando para operar, y simule su estrategia exactamente. Esto lo ayuda a determinar la rentabilidad potencial de su estrategia y también lo obliga a decidir un plan para exactamente cuándo desea invertir. ¿Invierte tan pronto como las acciones cotizan en un rango (que los algoritmos pueden determinar mucho mejor que la intuición)? También lo ayuda a determinar cómo administrar su riesgo y cuánta pérdida está dispuesto a aceptar. Para la gestión de riesgos, el uso de órdenes de límite es un comienzo, pero vea mi punto anterior sobre los precios sesgados positivamente. Las órdenes limitadas no son suficientes.

En general, si una estrategia de inversión activa parece "obvia" o demasiado buena para ser verdad, probablemente no sea viable. En general, como inversionista minorista, es una tontería suponer que nadie más ha pensado en su simple estrategia activa para ganar dinero fácil. Puedo prometerte que alguien ha pensado en ello. Las empresas comerciales tienen investigadores cuantitativos a los que se les paga para pensar e implementar estrategias comerciales todo el tiempo . Si es viable a cualquier escala, probablemente ya lo habrán utilizado y descartado el potencial para que los pequeños comerciantes obtengan ganancias significativas.

Confía en mí, no eres la primera persona que pensó en usar órdenes limitadas para ganar "dinero fácil" con acciones volátiles. Sin embargo, el hecho de que esté preguntando aquí e investigando antes de implementar esta estrategia significa que está en el camino correcto. Siempre es aconsejable investigar una estrategia exhaustivamente antes de implementarla en la naturaleza.

Para responder a la pregunta en su título, ya que podría interpretarse de manera un poco diferente al cuerpo de la pregunta: No, no hay nada de malo en invertir en acciones volátiles, índices, etc. Ciertamente lo hago, y estoy seguro de que muchos otros en este sitio también. No es la inversión lo que te mete en problemas y te cuesta mucho dinero; lo que resulta costoso es la compra y venta rápida y el intento de cronometrar el mercado, que es lo que está haciendo cuando apuesta implícitamente a que la distribución de los precios de las acciones está sesgada positivamente.

Actualizar (en respuesta a su edición :)

Para abordar el problema de la tarifa de comisión, asumiendo una tarifa de $8 por operación... y una ganancia mínima de $100 por venta

Las comisiones no son su único problema, y ​​contar con una ganancia de $100 por venta es una suposición importante . Mire el punto #4 arriba. A través de su uso de órdenes de límite, está asumiendo implícitamente que, en la mayoría de los casos, el precio activará su orden de límite superior antes que su orden de límite inferior.

Aquí hay un ejemplo simple; Supongamos que tiene órdenes de límite colocadas a +2 y -2 de su precio de compra, y que activar la orden de límite a +2 le otorga una ganancia de $100, mientras que activar la orden de límite a -2 incurre en una pérdida de $100. Suponga que su comisión es de $5 en cada operación.

Si se activa su orden de límite superior, obtiene una ganancia de 100 - 10 = 90, luego configura el mismo conjunto de órdenes de límite nuevamente. Si su orden de límite inferior se activa esta vez, incurre en una pérdida de 100 + 10 = 110, por lo que su ganancia neta es 90 - 110 = -20. Este es un ejemplo perfecto de por qué, cuando se tienen en cuenta los costos de transacción, incluso las estrategias que a primera vista parecen matemáticamente rentables pueden fallar.

Si vuelve a establecer la misma situación e incurre en una pérdida nuevamente (100 + 10 = 110), ahora está abajo -20 - 110 = -130. Para obtener ganancias, debe realizar dos operaciones rentables, sin incurrir en más pérdidas.

Es por eso que el punto #4 es tan importante. Cada vez que opera, es fundamental comprender completamente el riesgo que está tomando y la apuesta que realmente está haciendo, no solo la apuesta que cree que está haciendo.

Además, según mi "algoritmo", una venta solo tiene lugar una vez que la acción sube 1 o 2 puntos; de lo contrario, la acción se mantiene hasta que lo haga.

¿Significa esto que ha eliminado la orden de límite inferior? En caso afirmativo, entonces se expone a un riesgo a la baja. ¿Qué sucede si la acción se ha negociado dentro de un rango y de repente comienza a disminuir debido a malos informes de ganancias o riesgos sistémicos (por nombrar algunos)? Si no ha eliminado la orden de límite inferior, entonces el punto #4 sigue en pie.

Sin embargo, nunca especifiqué que las transacciones deben realizarse dentro del mismo día.

Deje que el inversionista abra 5 cuentas de corretaje en 5 empresas diferentes (para protegerse contra ser etiquetado como "Comerciante del día del patrón").

Cada cuenta solo puede tener 1 valor en cualquier momento, por el lapso de 1 semana laboral.

¿Cómo controla cuánto tiempo se mantiene la seguridad? Está utilizando órdenes de límite, que se activarán cuando el precio de las acciones alcance un determinado nivel, independientemente de cuándo suceda. Tal vez eso suceda dentro de una semana, o tal vez suceda dentro del mismo día. Una vez más, la apuesta que realmente está haciendo es diferente de la apuesta que cree que está haciendo.

¿Puede proporcionar algunos algoritmos o métodos que funcionen para generar algo de efectivo adicional, además de comprar fondos indexados tipo S&P 500 y esperar?

Cuando compro fondos indexados, no es para generar efectivo extra líquido adicional. No invierto lo suficiente para poder comprar un fondo indexado y obtener dividendos sustanciales.

No quiero entrar en ninguna estrategia específica porque no estoy en el negocio de hacer recomendaciones de inversión y no quiero empezar. Además, no creo que las recomendaciones de inversión explícitas sean bienvenidas aquí (a menos que esté describiendo por qué algo es una mala idea), y estoy de acuerdo con esa política. Sin embargo, haré un par de puntos.

1. Comprende tus objetivos. ¿Está invirtiendo para la jubilación o para un horizonte más corto, por ejemplo, algún ingreso adicional? Parece que ya sabes esto, pero lo incluyo para futuros lectores.

2. Si una estrategia parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea.

3. Infórmese antes de diseñar una estrategia. Investigue el análisis fundamental, diferentes tipos de órdenes (por ejemplo, para que entienda completamente que no tiene control sobre cuándo se ejecutan las órdenes limitadas), diferentes sectores del mercado si es ahí donde se encuentran sus intereses, etc. Personalmente, encuentro algunos sectores fascinante, por lo que investigarlos a fondo me permite tomar decisiones de inversión informadas y aprender sobre algo que me interesa.

4. Comprende tus límites. ¿Cuánto dinero está dispuesto a arriesgar y posiblemente perder ? ¿Cuenta con una estrategia de gestión de riesgos para evitar pérdidas inesperadas? ¿Cuáles son los costes de la propia gestión de riesgos?

5. Prueba retrospectiva, prueba retrospectiva, prueba retrospectiva. Idealmente, su backtesting y simulación deberían ser idénticos a las condiciones reales del mercado e incorporar todos los costos de transacción y una amplia gama de datos históricos.

6. Obtener otras opiniones. Evalúe esas opiniones con el mismo ojo crítico con el que yo y otros hemos evaluado su estrategia propuesta.

Eventualmente, terminará comprando una acción en o cerca de su punto más alto. Podría terminar esperando unos años antes de ver su ganancia "garantizada" de $100, y ahora tiene entre $5,000 y $10,000 invertidos en la espera. Cuanto más frecuentemente opere, más rápido quedará atrapado su dinero. Hay dos formas de evitar este problema:

1) Hágalo durante mercados alcistas fuertes.
    Si todo sigue subiendo, no necesita preocuparse por los picos... pero entonces, ¿por qué seguiría cobrando por ganancias de $1?

2) Predecir con precisión los picos.
    Si puede ver el futuro, ¿por qué seguiría cobrando por ganancias de $1?

De cualquier manera, esta estrategia solo hará feliz a su corredor, $8 a la vez.

Es difícil escribir mucho en esos cuadros de comentarios, así que solo daré una respuesta, aunque en realidad no es una respuesta formal.

Con respecto a las comisiones, me cuesta $ 5 por operación, por lo que en realidad son $ 10 por operación ($ 5 para comprar, $ 5 para vender). Un ETF como TNA ($58 por acción actualmente) fluctúa $1 o $2 por día. IXC cuesta $40 por acción y fluctúa casi 50 centavos por día (un poco menos). Entonces, para ganar un dinero decente por operación, significaría un tamaño de acción de 50 acciones de TNA, lo que significa que necesito $ 2900 en efectivo (TNA no es margen). Si sube $1 y vendo, son $10 para el corredor y $40 para mí. Consideraría que este es el tamaño mínimo de participación para TNA. Para IXC, 100 acciones me costarían $ 4000 / 2 = $ 2000 ya que IXC es marginal. Si IXC sube 50 centavos, son $10 para el corredor y $40 para mí. IXC también paga un dividendo decente. TNA no lo hace. Notará que la cantidad de efectivo necesaria para capturar estas ganancias es aproximadamente la misma. (En realidad, para capturar movimientos diarios en IXC,

Al principio, pensé que estaba describiendo el comercio de rango o la canalización de acciones, pero esos sistemas requieren detener las pérdidas cuando se rompe el rango o el canal. Ahora estás hablando de mantener para siempre hasta que obtengas 1 o 2 puntos de ganancia. Por lo tanto, no cambiaría acciones en absoluto. Las acciones podrían llegar a cero, los ETF no. Me parece que está buscando una manera de generar rendimientos pequeños y consistentes y no está buscando hacerse rico en una sola operación. Por lo tanto, comprar algo que pague un dividendo sería una buena idea si planea esperar para siempre mientras espera sus 1 o 2 puntos.

En su sistema también tendrá que definir cuándo volver a operar. Si compra IXC ahora a $40 y sube a $41 y vende, ¿espera a que vuelva a $40? ¿Qué pasa si nunca lo hace? ¿Está contento con haber realizado solo una operación con una ganancia de $40 en su vida? ¿Qué sucede si sube a $45 y luego baja a $42? ¿Compra a $42? Si es así, ¿qué le impide eventualmente comprar en la parte superior? O peor aún, ¿qué le impide sentirse aún más seguro en la cima y comprar lotes más grandes? Si llega a $ 49, seguramente cubrirá ese último dólar a $ 50, ¿verdad? /sarca

¿Qué sucede si compró IXC a $ 40 y bajó? ¿Ahora que? ¿Se dedica a la jardinería como pasatiempo mientras espera que regrese IXC? ¿Usted compra más a precios más bajos y en promedio hacia abajo? ¿Encuentras otras acciones para negociar? Si es así, ¿cuánto tiempo hasta que se quede sin dinero y comience a recibir llamadas de margen? Entonces te verás obligado a vender en la parte inferior cuando deberías estar comprando más.

Todos estos sistemas parecen fáciles, pero cuando realmente entras y tratas de usarlos, encontrarás que no son tan fáciles. Cualquier cosa que sea obvia, ya no funcionará. E incluso cuando encuentres algo que es obvio y apuestes a que deja de funcionar, también estarás equivocado. La cuestión es que, si lo piensas, muchos otros como tú también lo piensan... por lo tanto, no puede funcionar porque no todos pueden ganar dinero en acciones, al igual que todos en la mesa de póquer no pueden ganar dinero. Si puede ganar 1% o 2% por día con su dinero, en realidad es bastante bueno y no mucha gente puede hacerlo. O tal vez es mejor decir, si puede hacer un 2% por operación y no tener una pérdida del 50% por cada 10 operaciones, lo está haciendo bastante bien.

Si obtiene una ganancia de $40 por operación mientras trabaja con $2-3k y lo hace 50 veces al año (50 operaciones no es mucho en un año), ha duplicado su dinero para el año. ¿Quién hace eso de manera constante? Esperar ese tipo de desempeño es poco realista. Es mucho más fácil ganar $2k con $100k que duplicar $2k en un año. En las acciones, el dinero fluye A los que lo tienen y DE los que no.

Tienes que planificar todas las posibilidades, formar un sistema y luego ceñirte a él, y no asumir demasiados riesgos ni esperar grandes recompensas (poco realistas).

Dia de cambio

Haces 4 viajes de ida y vuelta en 5 días, ese bróker te etiqueta como daytrader patrón. Una vez que esté etiquetado, es de por vida en esa casa de bolsa. Si cambia a un nuevo bróker, el nuevo bróker no conoce sus tratos con el antiguo bróker, por lo tanto, tendrá que establecer un nuevo patrón con el nuevo bróker para ser etiquetado. Si la SEC preguntara, el corredor tendría que decir 'sí' o 'no' con respecto a si estableció un patrón de transacciones diarias en ese corredor.

Supongamos que realiza los 4 viajes de ida y vuelta y luego realiza un quinto que activa la llamada. El corredor lo llamará y le dirá que debe depositar lo suficiente para llevar su cuenta a $ 25k o que nunca debe hacer otro día de comercio en esa firma ... ¡nunca! Esa es la única advertencia que recibirás. Si vuelve a infringir, bloquean su cuenta para cerrar posiciones hasta que envíe fondos para llevar el saldo a $ 25k. Todo lo que necesita hacer es que el dinero llegue a su cuenta, puede retirarlo de inmediato. Una vez que su cuenta tenga $25k, podrá operar nuevamente... incluso si retira $15k ese mismo día. Si activa la llamada nuevamente, debe enviar los $ 15k nuevamente y luego retirarlos.

Tener la etiqueta no es del todo malo... te dan 4x de margen. Entonces, con $ 25k, puede comprar $ 100k de acciones con margen. No sé... eso también podría ser algo malo. Podría obtener una llamada de margen al final del día por poseer $ 100k en acciones cuando solo se le permite poseer $ 50k de la noche a la mañana. Creo que es una llamada federal y es un gran problema.

La estrategia tiene un valor intrínseco, que puede o no estar obstruido en la práctica por los detalles mencionados en otras respuestas (impuestos y otros gastos generales, regulación, riesgo). John Bensin dice que, como principio general, si un simple análisis técnico es bueno, alguien lo habrá implementado antes que usted. Eso es justo, pero podemos hacer algo mejor que una prueba de existencia para este caso en particular, podemos señalar quién está haciendo aproximadamente esto.

Los creadores de mercado ya están haciendo esto con diferentes números. Cotizan un precio de compra y un precio de venta en la misma acción, por lo que ya están comprando bajo y vendiendo alto con un pequeño margen. Si su estrategia funciona en la práctica, eso significa que puede ganar dinero de bajo riesgo a partir de la volatilidad a corto plazo que se están perdiendo, al establecer su margen en aproximadamente la variación diaria del precio en lugar del diferencial de oferta actual. Pero los creadores de mercado eligen su propio diferencial de oferta y demanda, y lo eligen porque creen que es el mejor margen para ganar dinero de bajo riesgo a largo plazo. Entonces estarías confiando en que:

• los creadores de mercado aún no han exprimido todas esas ganancias del mercado. Lo cual es estrictamente cierto, los creadores de mercado no son todopoderosos.
• Usted, como comerciante privado, puede ingresar y encontrar esa ganancia sin riesgo excesivo. Lo cual es casi seguro que es falso. En primer lugar, porque no importa cuán barata sea una oferta de corretaje que encuentre, Big Investment puede encontrar ofertas más baratas y los creadores de mercado designados pueden tener privilegios especiales según la bolsa que elija. En segundo lugar, porque monitorean el mercado más de cerca, lo cual es importante para cualquier estrategia comercial basada en el análisis técnico en lugar del análisis fundamental. Cambian sus precios de compra y venta a lo largo del tiempo por una razón, ¡y esa razón no es hacer que los rendimientos a largo plazo de su estrategia sean peores que los suyos!