Transacción 1: Compré 200 QQQ (ETF) a alrededor de $160 en enero de 2019, pagando alrededor de $32k
Transacción 2: vendí dos llamadas en QQQ ( QQQ190628C00170000 ) con vencimiento el 28 de junio de 2019 por un precio de ejercicio de $ 170 por un recibo total de aproximadamente $ 400 el mismo día que la Transacción 1, ya que esperaba que no superara los $ 170 y dejar que el la opción expira.
PossibleTransactionS1AND2: ahora QQQ está muy por encima de $185, por lo que planeo cubrir la opción de compra de Transacton2 y, para cubrir el costo, venderé dos opciones más para diciembre de 2019 (digamos QQQ191231C00180000).
Como abriré la transacción en una posición "sustancialmente equivalente", donde habrá una pérdida en QQQ190628C00170000, entonces mi pregunta es, ¿ a qué base de costo de la posición se debe agregar la pérdida? a QQQ o QQQ191231C00180000?
Estoy planeando celebrar el QQQ, por lo que si las condiciones no vuelven a estar a mi favor, lo extenderé hasta junio de 2020 y así sucesivamente.
Tengo una pregunta al cerrar la llamada cubierta y abrir una nueva venta de lavado de activación de llamada cubierta que se ve similar, pero no hace la misma pregunta.
La llamada corta no es sustancialmente idéntica a las acciones largas, por lo que no hay conflicto allí. Pero hay uno con call con diferentes strikes sobre el mismo subyacente.
Si acepta una pérdida en su opción de compra corta inicial y abre otra posición de llamada corta en el mismo subyacente, la pérdida de la primera opción se anularía y se agregaría a la prima de la segunda opción.
@bob-baerker tiene razón, pero también recuerde que el período de tenencia de sus acciones (acción larga) se verá afectado
¿Cuál es la diferencia entre una llamada cubierta calificada y no calificada?
Y el artículo titulado Las regulaciones finales de llamadas cubiertas calificadas resuelven algunos problemas, pero plantean otros nuevos
Bob Baerker