Estoy buscando información sobre cómo las instituciones financieras y sus procesadores centrales realizan sus cálculos. Más específicamente, cómo se tienen en cuenta las duraciones de los meses y los años.
En primer lugar, ¿existen términos para las diferentes formas en que una institución financiera puede realizar cálculos usando una duración de mes y año fija o dinámica? Por ejemplo, he visto referencias a los siguientes modelos:
¿Estas diferentes opciones tienen términos asociados (nombres)?
En segundo lugar, me interesa la información sobre la popularidad de un método frente al siguiente. ¿Algunos son más comunes que otros? No he visto sino una mención del modelo Actual/Actual. Me imagino que este tema puede tratarse en alguna parte de la documentación de la FDIC, pero no he tenido mucha suerte al localizar esta información.
Por último, ¿las instituciones financieras utilizan ocasionalmente múltiples modelos?
Las fuentes de información son muy apreciadas.
¿Estas diferentes opciones tienen términos asociados (nombres)?
Se llaman " convenciones de conteo de días ". Por lo general, se los denomina con esos nombres (p. ej., "treinta/tres-sesenta").
¿Algunos son más comunes que otros?
Depende de donde se usen. Los préstamos pueden usar un método más comúnmente que los bonos, por ejemplo, y los swaps pueden usar otro método. Diferentes mercados también pueden usar diferentes convenciones.
Por último, ¿las instituciones financieras utilizan ocasionalmente múltiples modelos?
Esa es una pregunta muy amplia, ya que "modelos" es un término muy amplio; sin duda, se usan modelos diferentes para valorar cosas diferentes, y una empresa puede usar modelos diferentes que tienen suposiciones diferentes para valorar lo mismo, ya sea por consistencia o por comparación.
Hart CO
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