¿Cómo medir el riesgo sistemático de una acción?

¿Existe algún indicador o medida que pueda utilizarse para determinar el grado de correlación de una acción con el mercado en general? Me gusta encontrar acciones que se vean menos afectadas por la racha alcista o bajista del mercado.

Beta baja o R cuadrada baja
@base64 R-squared es... :) ¿Me pueden ayudar a calcular R-squared?
Google es tu amigo. No es un simple hacer este tipo de problema. khanacademy.org/math/probability/regression/…
@Ross Lo tengo. La función RSQ en Excell hará el trabajo. Ahora estoy buscando una manera de evaluar múltiples acciones para encontrar acciones con el RSQ más bajo con el índice.
@shravan Puede usar la API de Yahoo! para obtener muchas cosas financieras, también si sabe cómo usar las hojas de Google, creo que también tienen una API financiera integrada.

Respuestas (1)

Beta es la respuesta correcta. Es LA medida de la relación de riesgo de una acción con el mercado en general.

R al cuadrado es incorrecto a menos que quiera decir algo muy extraño con "coeficiencia". Una acción que sube cada vez que el mercado baja tiene un coeficiente de eficiencia muy bajo ( riesgo negativo como lo ha definido) pero una R cuadrada muy alta. Una acción que va en la misma dirección que el mercado pero el doble (con mucho ruido) tiene un R cuadrado muy bajo pero contiene mucho riesgo de mercado. Una acción que siempre va en la misma dirección que el mercado pero solo una centésima parte es muy segura pero tiene una R cuadrada muy alta.

Puede calcular la beta usando "pendiente" en Excel o haciendo una regresión, pero lo más fácil es buscar la beta en Yahoo Finance o en otro lugar. No es necesario que lo calcule usted mismo normalmente.

Correlación debería ser la palabra.
La correlación es una estadística diferente que se puede calcular, pero no es tan útil para medir el riesgo de un valor o la relación con el mercado porque no incluye información sobre la magnitud. Es decir, si una acción sube y baja el doble que el mercado mientras que otra sube y baja la mitad, ambas pueden tener la misma correlación con el mercado. Si está analizando carteras, casi siempre querrá beta. ¿Eres resistente a la beta por alguna razón?
Por cierto, Beta es igual a la correlación entre una acción y el mercado por la desviación estándar de la acción dividida por la desviación estándar del mercado.
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