¿Cómo estimar el precio del ETF de los bonos una vez que cambia la tasa de interés?

La medida clave que está buscando es la duración efectiva del fondo. La duración efectiva del fondo indica cuánto cambiará el valor del fondo con cada 1% de cambio en las tasas de interés. Cuanto mayor sea la duración, más sensible será el fondo (o bono) a los cambios en las tasas de interés.

Para el fondo de renta fija que cotizas, hoy la duración efectiva es de 7,32 años. Entonces, un aumento del 1% en las tasas de interés provocaría una disminución del 7,32% en el valor del fondo.

Tenga en cuenta que esta es una estimación amplia. Los bonos (y los fondos) también tienen convexidad , lo que indica cuánto se acelera (o desacelera) ese cambio con cambios más grandes en las tasas de interés. Además, las tasas de interés no siempre cambian en paralelo. Lo que significa que las tasas a 10 años pueden cambiar de manera diferente a las tasas a 1 año, pero ambas afectan el valor general de los bonos. Pero la duración debería darle una estimación aproximada de la sensibilidad a las tasas de interés.

Necesitaría ver el peso de cada posición en el fondo. Luego, simplemente calcule el cambio de precio de cada bono y calcule según el peso.

Fórmula para cada bono que adjunté de investopedia