¿Serían factibles las fórmulas de puntuación de crédito de código abierto?

Esto ya ha ocurrido, si no: ¿por qué? ¿Qué son los bloqueos de carreteras?

Creo que es solo que las barreras de entrada son bastante altas. Los prestamistas estarían potencialmente interesados ​​en una nueva calificación si demostrablemente les ahorrara dinero (al descartar de manera más efectiva a los prestatarios riesgosos), pero debido a que la calificación FICO ya existe y ya saben cómo usarla, existen costos y riesgos al hacer la transición. , por lo que es poco probable que los prestamistas cambien sin evidencia sólida. Pero para obtener evidencia sólida, necesitaría probar el nuevo puntaje y ver qué tan bien se correlaciona con el incumplimiento del préstamo, etc. Así que hay una trampa 22: nadie usará la partitura hasta que sepa que funciona, pero no puedes saber si funciona hasta que la gente comience a usarla.

La existencia de puntajes de crédito que no son FICO (como VantageScore) muestra que es posible que surjan alternativas. La pregunta es si tienen suficientes ventajas concretas para superar el historial y el reconocimiento de nombre de FICO. Sólo el tiempo dirá.

En cuanto a por qué una partitura alternativa no sería de código abierto, podría preguntar lo mismo sobre casi cualquier cosa. Es probable que la creación de una puntuación medible mejor requiera mucho tiempo y dinero (para recopilar y analizar datos tanto sobre las características de los prestatarios como sobre su historial de pago de la deuda). Si alguien es capaz de hacer eso, probablemente prefiera hacerlo en secreto y luego ordeñarlo por miles de millones vendiendo los resultados del secreto durante mucho tiempo sin vender el secreto en sí, como lo ha hecho FICO.

Las principales oficinas utilizan el modelo de puntuación Fair Isaac, en su mayor parte. Aquí hay un extracto de un sitio web ( Versiones del modelo de puntaje FICO ) para explicar:

Una de las primeras cosas que aprende un recién llegado a este tablero es la diferencia entre los puntajes FICO y FAKO. FAKO se refiere a los puntajes que no son FICO ofrecidos por varias compañías. Los puntajes FAKO tienen poco valor ya que los prestamistas utilizan pocos de ellos y no se asemejan mucho a los puntajes FICO. Pero incluso cuando se limita a los puntajes FICO, puede surgir confusión porque los puntajes FICO tienen muchas ediciones, versiones y variaciones diferentes. En un solo día, un consumidor teóricamente podría tener docenas de puntajes FICO diferentes, según la versión y la agencia de crédito utilizada para producir el puntaje. Esta publicación proporciona un resumen de las diversas versiones de FICO. Ofrezca correcciones o actualizaciones, y se editarán. El modelo de calificación FICO con su rango familiar de 300 a 850 se introdujo por primera vez en 1989. Desde entonces, FICO ha publicado cinco revisiones importantes: 1995, 1998, 2004, 2008 y 2014. Cada "edición" utiliza una fórmula diferente y produce una partitura diferente. Cuando se lanza una nueva edición de FICO, muchos prestamistas continúan usando una versión anterior durante años antes de "actualizar". La revisión de 1995 ya no es de uso común, pero los prestamistas todavía usan ediciones posteriores. La mayoría de las ediciones de FICO se conocen comúnmente por el año de lanzamiento: FICO 98, FICO 04 y FICO 08 (aunque FICO ahora lo llama FICO Score 8, sin el cero). La edición más reciente es FICO Score 9, presentada en 2014. A partir de 2014, FICO Score 8 es la más utilizada. Sin embargo, la mayoría de los prestamistas hipotecarios usan FICO 04 para Equifax y Transunion, y FICO 98 para Experian. Además de la versión "clásica", FICO ofrece versiones "Industry Option" personalizadas para préstamos para automóviles, tarjetas de crédito, préstamos a plazos, préstamos de finanzas personales y seguros. Estos tienen un rango de puntaje de 250 a 900, por lo que los puntajes no son completamente comparables con las versiones "clásicas". A partir de 2015, los puntajes de Auto y Bankcard están disponibles en myFICO como se describe aquí. Citibank ofrece la puntuación de Equifax FICO 8 Bankcard gratis cada mes a los titulares de tarjetas de crédito. Cada agencia de crédito (Transunion, Equifax y Experian) utiliza una versión personalizada de cada edición de FICO. Como resultado, los puntajes FICO de un consumidor de cada agencia pueden diferir incluso cuando toda la información crediticia es idéntica entre las agencias. Debido a que existen muchas versiones de FICO, cuando se recibe un puntaje, es útil saber de qué versión se trata. Si un prestamista proporciona un puntaje de crédito, solicite detalles como qué agencia de crédito se usó, qué edición de FICO se usó y si el puntaje es una versión de Industry Option.

FICO 98 (introducido en 1998)

Transunion Nombre oficial: FICO Risk Score Classic 98 Nombre común: TU-98 Disponible directamente para los consumidores: No Rango de puntaje del mundo real: 336 a 843 (como se muestra en la página 16 de este documento de Transunion) Equifax Nombre oficial: Equifax FICO Score 4 ( también conocido como Equifax Beacon 96) Nombre común: EQ-98 Parece que esta versión rara vez se usa, pero un cartel informó que se usó en una solicitud de hipoteca en 2014. Disponible directamente para los consumidores: No Experian Nombre oficial: Experian FICO Score 2 (también conocido como Experian FICO Risk Model v2) Nombre común: EX-98 Disponible directamente para los consumidores: de myFICO al comprar un producto que incluye los 19 puntajes disponibles (como se describe aquí). Algunas cooperativas de ahorro y crédito, como PSECU, lo brindan gratis todos los meses a los miembros. Rango de puntuación del mundo real: 320 a 844 (como se muestra en este documento de Experian)

FICO 04 (introducido en 2004)

La mayoría de los prestamistas hipotecarios usan FICO 04 para Equifax y Transunion, y FICO 98 para Experian. Normalmente se extraerán los tres puntajes y el prestamista utilizará el puntaje medio (no el promedio).

Transunion Nombre oficial: Transunion FICO Score 4 (también conocido como Transunion FICO Risk Score Classic 04) Nombre común: TU-04
Disponible directamente para los consumidores: desde myFICO como se describe aquí. Rango de puntaje del mundo real: 309 a 839 (como se muestra en la página 16 de este documento de Transunion) Equifax Nombre oficial: Equifax FICO Score 5 (también conocido como Equifax Beacon 5.0) Nombre común: EQ-04 Disponible directamente para los consumidores: de myFICO como descrito aquí. También disponible a través de Equifax al comprar FICO Score (como compra única con el producto "Score Power" disponible aquí, o como parte del control de crédito disponible aquí). Algunas cooperativas de ahorro y crédito, como DCU, lo brindan gratis todos los meses a los miembros. Rango de puntaje del mundo real: 334 a 818 Experian Nombre oficial: Experian FICO Score 3 (también conocido como Experian FICO Risk Model v3) Nombre común: EX-04 Disponible directamente para los consumidores: de myFICO al comprar un producto que incluye los 19 puntajes disponibles (como se describe aquí). Rango de puntuación del mundo real:

FICO Score 8 (introducido en 2008)

Transunion Nombre oficial: Transunion FICO Score 8 (también conocido como Transunion FICO 8 Risk Score o FICO Risk Score Classic 08) Nombre común: TU-08 Disponible directamente para los consumidores: desde myFICO como se describe aquí. Algunos emisores de tarjetas de crédito como Discover, Barclays y Walmart lo ofrecen gratis todos los meses. Rango de puntuación del mundo real: 341 a 850 (como se muestra en la página 15 de este documento de Transunion) Equifax Nombre oficial: Equifax FICO Score 8 (también conocido como Equifax Beacon 09) Nombre común: EQ-08 Disponible directamente para los consumidores: de myFICO como descrito aquí. Rango de puntaje del mundo real: 300 a 850 Experian Nombre oficial: Experian FICO Score 8 (también conocido como Experian FICO Risk Model v8) Nombre común: EX-08 Disponible directamente para los consumidores: de myFICO como se describe aquí. Rango de puntuación del mundo real: 316 a 850 (como se muestra en este documento de Experian)

Aquí se explica cómo FICO Score 8 difiere de las versiones anteriores.

En mayo de 2014, un cartel llamado android01 recibió 850 puntajes de las tres agencias de crédito, como se describe en esta publicación.

En junio de 2014, un cartel llamado fused recibió 850 puntajes de las tres agencias de crédito, como se describe en esta publicación.

Este comunicado de prensa de 2011 describe un estudio de las puntuaciones FICO Score 8. De una muestra de 250.000 informes de crédito, encontró que el 0,02 % tenía una puntuación de 850, o aproximadamente 1 de cada 5000 personas.

FICO Score 9 (introducido en 2014)

En 2014, FICO anunció una nueva versión llamada FICO Score 9. Más información aquí.

A partir de febrero de 2016, la puntuación ahora está disponible directamente para los consumidores, como se describe aquí.

Este artículo del New York Times dice que FICO 9 incluye dos cambios importantes: las deudas impagas que resulten en acciones de cobro ya no tendrán un efecto negativo en el puntaje si la deuda ha sido pagada. las deudas médicas impagas tendrán un efecto menos negativo en los puntajes.

FICO NextGen también conocido como FICO Score NG (presentado en 2001)

En 2001, FICO lanzó un nuevo modelo de puntuación llamado NextGen. Se afirma que es una mejora con respecto a los modelos FICO "clásicos" porque rastrea más factores. Pero no ha logrado ponerse al día con los prestamistas porque su rango de puntaje de 150 a 950 es incompatible con el rango familiar de 300 a 850, lo que requiere que los prestamistas vuelvan a calcular los puntajes de corte y revisen muchas reglas y políticas. Según los informes, solo un pequeño porcentaje de los prestamistas usan NextGen.

Transunion Nombre oficial: Precision Disponible directamente para los consumidores: No Equifax Nombre oficial: Pinnacle Disponible directamente para los consumidores: En 2014, Pentagon Federal Credit Union (PenFed) comenzó a proporcionar esta puntuación gratis a sus titulares de tarjetas de crédito, como se explica en esta publicación. Experian Nombre oficial: FICO Advanced Risk Score Disponible directamente para los consumidores: No

Incluí todo esto para señalar que existen muchas variaciones de los modelos de puntuación, y todos ellos están personalizados en un grado u otro por cada una de las principales agencias como un medio para dar más credibilidad a sus modelos, en la medida en que estas preocupado

A su pregunta sobre la creación de un modelo de puntuación "justo", ¿puede proponer qué hace que los modelos de puntuación actuales sean injustos ? Creo que es una suposición segura que la comunidad financiera ya ha tenido una cantidad sustancial de información sobre cómo funcionan los modelos de calificación actuales. Pensar de otra manera implica que las agencias de informes de crédito simplemente están improvisando con lo que creen que es mejor. Sus modelos están diseñados para dar a sus clientes acreedores el mejor modelo de puntuación posible basado en lo que esos acreedores han declarado que es importante para ellos.

No existe un modelo de puntuación único unificado, y las oficinas definitivamente no compartirán los detalles de sus modificaciones. Siempre puede crear su propio modelo personalizado, pero nadie sabe cómo se compara con lo que se usa ampliamente.

Espero que esto ayude.

¡Buena suerte!