¿Hay alguna forma de apostar por el volumen de negociación de una acción?

Digamos, la acción ABC negocia 100.000 acciones por día. Creo firmemente que en un futuro próximo negociará 200.000 acciones por día.

¿Hay algún instrumento que pueda comprar para sacar provecho de esto?

Para ser claros, no me importa si las acciones suben o bajan. Quiero ganar dinero si se negocia a un volumen más alto y perder dinero cuando se negocia a un volumen más bajo. Esencialmente, si existe un seguro de liquidez para un valor, quiero venderlo en corto. ¿Posible?

Puede operar con volatilidad si hay un mercado de opciones para la acción. ¿Quizás eso es lo que estás tratando de lograr?
Eh, ahora entiendo que mi pregunta original era una tontería, porque obviamente cualquier persona con dinero podría manipular el volumen. Quería sacar provecho de un valor no volátil con mucha liquidez.
¿Y cuál es la apuesta? La volatilidad sube/baja: lo más fácil es un rastreador de índice de volatilidad, de lo contrario, puede buscar opciones con volatilidad mal valorada. La seguridad sube/baja: straddle largo. Los precios de los valores siguen siendo los mismos: straddle corto.
Las acciones de @JohnShedletsky como Bank of America que cotizan en cientos de millones por día pueden beneficiarse del uso de Direct Access Trading. "Reembolsos de liquidez: los corredores en línea tradicionales generalmente tienen una tarifa de comisión simple y plana por operación porque venden flujos de órdenes. Los corredores de acceso directo no venden flujos de órdenes y obtienen reembolsos. Ganan dinero sirviendo a sus clientes. Un comerciante activo puede ganar lo que las corredurías en línea tradicionales ganan". En otras palabras, obtiene un reembolso por cada parte de la liquidez que proporciona. ¡La desventaja es que hablas de un capital serio para hacerlo!
@JoelSpolsky El volumen no se traduce necesariamente en volatilidad.

Respuestas (5)

Nunca he oído hablar de tal cosa, pero parece que si existiera tal producto, sería fácilmente manipulado por las grandes firmas comerciales: simplemente apueste a que el volumen comercial aumentará, luego compre y venda acciones usted mismo furiosamente para aumentar artificialmente el volumen.

El hecho de que sea tan fácil de manipular me hace pensar que no existe tal producto, pero podría estar equivocado.

Excelente punto, debí haberlo pensado. Esta es probablemente la respuesta.
Sin embargo, si se pudiera valorar ese riesgo de manipulación, podría tenerse en cuenta en el precio de la apuesta. Si quisiera apostar a que una acción que rara vez se negocia aumentará su volumen de negociación en un 50 %, el costo de hacer esa apuesta será mucho más alto que el de una acción que se negocia mucho.

Lo que está buscando es: Volatilidad http://en.wikipedia.org/wiki/Volatility_(finance )

Normalmente, no puede intercambiar eso directamente por producto, sino un producto como el VIX en su conjunto.

Otra opción (perdón por el juego de palabras) es que ciertas opciones griegas se ocupan de la volatilidad (¿vega, creo?). Hay formas de valorar las opciones para comprar/vender frente a la volatilidad de las opciones/productos, pero tiene otros efectos secundarios además del comercio puro de la volatilidad. Sin embargo , probablemente necesitará muchas matemáticas y el uso de http://en.wikipedia.org/wiki/Black-Scholes para comprenderlo completamente/comerciar con él.

No es una respuesta directa a su pregunta, pero algo relacionada: hay derivados (cuyo nombre en inglés lamentablemente no sé) que permiten beneficiarse al romper una barrera superior o, alternativamente, una inferior. Si el rango comercial no alcanza ninguna de las dos barreras, usted pierde.

Este tipo de derivado es útil si espera un fuerte movimiento en cualquier dirección, lo que generalmente ocurre a un volumen alto.

Está buscando arbitraje, no en términos reales, y puede perder mucho. Los grandes bancos absorberían todas las ganancias antes de que tengas la oportunidad de reaccionar. Hay miles de sistemas comerciales algorítmicos en los bancos, que predicen específicamente tales situaciones e intentan ganar dinero con tales movimientos. Si puede invertir en un sistema de este tipo, probablemente pueda hacer una matanza, de lo contrario, lo mejor es olvidarse de él. Recuerde que alguien antes que usted seguramente lo pensó y puso en marcha un sistema, de modo que otra persona no pueda ganar dinero antes que él.

¿Podría ampliar un poco sobre cómo funcionaría eso? No estoy seguro de que llamarlo 'arbitraje' haya dejado claro cómo funciona. Según tengo entendido, el arbitraje se está aprovechando de las diferencias de precios en diferentes mercados. Como usted señala, las finanzas se han automatizado tanto que las computadoras detectan estas diferencias muy rápido y realizan las transacciones necesarias, restaurando así el 'equilibrio', lo que lleva a una situación de 'no arbitraje'. Pero eso no dice cómo uno podría especular sobre los volúmenes de negociación.
Sí, no estaba pensando específicamente en términos de arbitraje; y mi intención original no fue el arbitraje.
@Raskolnikov: mencioné el arbitraje, pero dije que no per se, pero que la condición no califica completamente como arbitraje. El comercio algorítmico también tiene en cuenta cómo se mueve el mercado junto con cómo se mueven las acciones. También puede comprobar los volúmenes de negociación, las acciones en las que los volúmenes son altos y luego tratar de sacar provecho de ello (venta/venta en corto). Pero si el impulso es demasiado fuerte, el intercambio de todos modos dejará de cotizar en esa acción específica. Las posibilidades de utilizar algoritmos son enormes.
La respuesta no parece relevante para la pregunta, incluso después de su explicación de seguimiento en los comentarios.
Los comentarios han sido eliminados. Recuerde que la cortesía es necesaria en todo momento .

Puede utilizar el volumen comercial para estudios de divergencia y convergencia

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