¿Cuál es la mejor forma de apostar a que una determinada acción subirá a medio plazo?

Si quiero hacer una apuesta de $1000 a que, digamos, una acción de AAPL será de $1000 dentro de un año, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo?

AAPL es más de $ 600 hoy, por lo que con mis $ 1000 solo puedo permitirme comprar una acción. Incluso si alguien me lo vendiera, si tuviera razón, solo ganaría $ 400 (66%).

Podría comprar $ 1000 de opciones de compra AAPL del 13 de enero a un precio de ejercicio de $ 750 (actualmente $ 35 cada una), lo que significa que si tuviera razón, ganaría $ 7142.

¿Hay una mejor opción (sin juego de palabras)? No me importa perder mi principal, pero no quiero arriesgarme más que eso.

Tenga en cuenta que, por lo general, un contrato de opciones es por 100 acciones, por lo que el precio de un contrato es 100 veces la prima cotizada por acción.
Si no puede permitirse comprar más de 1 acción de Apple, realmente no tiene ningún negocio usando apalancamiento u opciones para especular sobre ello.
También valdría la pena señalar 2 cosas, si el precio de la manzana aumentara a $ 1000, aumentaría la capitalización de mercado en $ 340 mil millones a casi $ 1 billón. El segundo, el 66% anual, es un rendimiento increíble que casi todos estarían felices de obtener.
duffbeer, psatek, miren /allí/ para mi punto. Lo perdíste.
@duffbeer703 - Hago +1 en tu comentario. La otra cara de esto es que no conocemos los antecedentes del OP. Respondí desde una vista de estrategia general. Básicamente, uno puede apostar (y digo apostar, no lo llamo invertir) por menos de $1000 y crear sus propias probabilidades seleccionando los strikes de spread que desea. Cuando el oro estaba justo por encima de los $1000, escribí joetaxpayer.com/will-gold-break-1250-by-2011 , que establecía una apuesta de 4 a 1 sobre si el oro superaría los $1250 unos 15 meses después. Los que compraron una onza ganaron $250, el diferencial de opción, $3000 (sobre la apuesta de $1000).

Respuestas (3)

opciones de manzana

En estos foros no se permiten recomendaciones sobre acciones específicas. Estoy discutiendo el proceso de propagación de una llamada con las llamadas de Apple del 13 de enero como ejemplo.

En efecto, tiene $10 para 'apostar'. Cada apuesta que construyas ofrece un rendimiento diferente (cuotas). Por ejemplo, si compró la llamada de $750 a $37,25, necesitaría buscar qué strike tiene una oferta de $27 o más. Los $790 se ofertan $27,75. Así que este diferencial en particular es una apuesta de 4 a 1 a que la acción cerrará en enero por encima de $790, con un punto de equilibrio de $760.

Puede extraer el número de Yahoo a una hoja de cálculo para hacer su propio gráfico de costos de distribución, pero le daré un ejemplo más.

Crees que superará los $850, y ese strike ahora pide $18,85. La huelga más alta actualmente listada es de $930 y su oferta es de $10,35. Entonces, este costo de margen es de $ 850, y un cierre superior a $ 930 devuelve $ 8000 o más de 9 a 1.

Nuevamente, esto no es un consejo, solo un análisis de cómo funcionan los diferenciales. Tenga en cuenta que cualquier anomalía en los precios anteriores es el efecto de una huelga en particular que no tiene operaciones hoy, no todas las huelgas están activas, por lo que la 'última operación' puede tener días de antigüedad.

Nota: mi respuesta se suma a la respuesta de AlexR en el sentido de que una vez que usó la palabra apostar y mostró el deseo de hacer un movimiento arriesgado, las opciones son la respuesta. Reconoció que comprende el concepto básico, pero dado el tamaño del contrato de 100 acciones, estas sugerencias son formas de apostar por debajo de su límite de $ 1000 y beneficiarse de la ganancia en la acción subyacente que espera ver.

No estoy seguro de estar siguiendo tu punto aquí. ¿Tus ejemplos están relacionados con la idea de estrategia propuesta por AlexR?
Robert: edité con más detalles para responder a su pregunta aquí. Estoy feliz de aclarar, pero necesito algo más que "no entiendo" para responderte. ¿Hay alguna parte de los diferenciales de opciones que no entiendes? Tenga en cuenta que, a veces, cuando uno está demasiado familiarizado con un concepto, pasamos por alto algún detalle que podría ser clave. Sus preguntas en respuesta me ayudarán a ser un mejor maestro.
¿Por qué compraría "spreads de puntos" en lugar de simplemente comprar la opción? ¿Solo para limitar mi riesgo a la baja? Si hago esto, ¿necesariamente tengo que limitar mi ventaja?
Porque en el momento en que respondí, no había ninguna llamada con un precio de $10 o menos. Porque si lo hubiera, podría haber tenido que elegir entre un precio de ejercicio mucho más alto, frente a un par más bajo pero con una mayor probabilidad de éxito, y por último, debido a que su solicitud no lo indicó, el precio iba a infinito, solo $ 1000, y ofrecí el mejor retorno dado su escenario.
¿Cómo obtuviste la parte "4 a 1" y "9 a 1"?
Si puede comprar un strike de $100 y vender el strike de $110 por un costo neto de $2,50, tendrá $10 si la acción cerró por encima de $110 al vencimiento. Eso es un retorno de 4 a 1 (una ganancia del 300%). Sugiero mirar la tabla de opciones actual para la acción que le interese. Nota: la respuesta anterior tenía un diferencial de $ 40 que costaba $ 10, lo mismo 4 a 1.

Podría intentar refinar su estrategia de opciones:

Por ejemplo, podría comprar las opciones de compra de USD 750 que mencionó y, al mismo tiempo, vender opciones de compra (cortas) con un precio de ejercicio más alto, que está por encima del nivel de precio de las acciones que espera que Apple negocie en un año ( por ejemplo USD 1.100).

Al hacer esto, recibiría la prima de la(s) opción(es) de compra con la opción más alta, lo que a su vez lo ayudaría a financiar la compra de su(s) opción(es) de compra de USD 750.

El efecto neto de esta estrategia comercial sería que renunciaría a la ganancia adicional que obtendría si Apple subiera por encima de los 1100 USD (el precio de ejercicio de la opción de compra vendida en corto). Su riesgo total sería incluso menor que con su estrategia real (en mi opinión).

Creo que esas opciones bien podrían ser su mejor apuesta, dado el potencial de retorno del 700% en un año si tiene razón.

Podría buscar y ver si existen ceros sintéticos (un cero sintético es un derivado que pagará una cantidad fija si el valor subyacente está por encima de un cierto punto de precio) para la acción, pero es probable que, si los hay, no ofrezcan el 700% de retorno.

También podría valer la pena hacer la pregunta en el intercambio de pila cuántica para ver si tienen otras ideas.

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