El escenario es este. El precio de una acción XYZ es de $150 . Especulo que el precio de las acciones puede subir a $200 y luego retroceder a $160 en seis meses. ¿Es posible comprar una OPCIÓN DE VENTA a un precio de ejercicio de $199 que vence en seis meses y luego venderla cuando el precio alcance los $160 antes de la fecha de vencimiento y obtener una ganancia de 199 - 160 = 39?
Dejame mostrarte un ejemplo.
Dijo que el precio actual es de $150 pero a $199 (usaremos un precio de ejercicio de $200 porque los precios de ejercicio vienen en incrementos) quiere comprar una opción de venta cuando las acciones estén a $200 y vender la opción de venta cuando las acciones estén a $160.
Avance rápido... la acción es de $200:
COSTO de venta de 6 meses: $ 17.50 @ 200 strike (cuesta $ 1,750 por contrato)
(recuerde que el precio de ejercicio es donde ejerce o cobra sus acciones, ya sea una opción call/+shares o put/-shares.
A los 6 meses: el stock es de $ 160
Fórmula de beneficio: (precio de ejercicio) - (precio actual) - (costo de opciones) + (valor de tiempo restante)
Fórmula de ganancia: $200-$160 = $40 - $17,50 = $22,50 de ganancia + ($1-2 valor de tiempo) (puede agregar $1-2 valor de tiempo si vendió después de 3 meses y la opción tiene 3 meses de valor de tiempo restantes)
Básicamente, usted pone $1750, se convierte en $4000 y su ganancia es de $2250 para una ganancia del 128,5% ($22,50/$17,50).
¿Alguna pregunta?
bob baerker
yoshi onimusha