Como estudio, he desarrollado un algoritmo simple para detectar discrepancias de mercado para oportunidades de arbitraje triangular a través de la API REST de OANDA. Para mi sorpresa, en realidad descubrió algunas de dichas discrepancias debido a la reciente caída de la lira turca. Sin embargo, no sé cómo ejecutar órdenes de tal manera que aproveche estas oportunidades.
Dado que cada operación se cierra al entrar en una operación que toma la posición opuesta, ¿cómo es posible operar triangularmente?
Por ejemplo, si hubiera una discrepancia que me permitiera obtener ganancias operando USD > EUR > TRY > USD, ¿cómo cerraría realmente este triángulo comercial?
Lógicamente, compraría EUR/USD, vendería EUR/TRY y compraría USD/TRY. Estaría comprando EUR con USD, vendiendo esos EUR por TRY y luego recomprando USD con ese TRY.
Sin embargo, si ninguna de estas operaciones es opuesta a la otra, entonces ninguna de las operaciones se cierra realmente y la ganancia nunca se realiza.
Entonces, ¿cómo exactamente se puede capitalizar una oportunidad de arbitraje triangular? ¿Requiere un corredor o cuenta en particular que permita el cierre triangular de operaciones?
No creo que lo que está intentando hacer sea posible con una cuenta de forex minorista. Imagine que compra 10 000 EUR/USD, lo que significa que se beneficiará de una subida del euro o de una caída del dólar o de ambas cosas. Sin embargo, en realidad no tiene derecho a la propiedad sobre esos 10.000 euros, solo tiene derecho a obtener ganancias o pérdidas de los movimientos en el tipo de cambio. Así es como los corredores permiten tal apalancamiento en pequeñas cuentas de divisas. Para aprovechar realmente tales oportunidades, necesitaría operar en el mercado interbancario, en nombre de una institución lo suficientemente grande como para tomar la propiedad total de estas monedas sin necesidad de operar con margen. Espero que esto tenga sentido y responda tu pregunta hasta cierto punto. También podría valer la pena ponerse en contacto con su corredor para ver si pueden permitir esto, pero hasta donde yo sé,
¿Cómo ejecutar órdenes de arbitraje triangular?
El arbitraje no está permitido en OANDA ni en la mayoría de los demás corredores de divisas.
De acuerdo con el Acuerdo de licencia de API que encontré en la página web de Documentos legales de los Estados Unidos de OANDA :
1. DEFINICIONES
[...]
(m) “Actividad no autorizada” significa cualquier actividad de lavado de dinero, arbitraje , reventa o búsqueda de puntos, o cualquier otra actividad que involucre la compra de moneda en un mercado para la reventa inmediata en otro mercado con el fin de beneficiarse de una discrepancia de precio o precio error.
14.0 SIN ARBITRAJE
El Licenciatario acepta y reconoce que no utilizará el Sistema FXTrade o los Materiales Licenciados para participar en cualquier Actividad No Autorizada. OANDA se reserva el derecho de revertir cualquier Transacción, cuando en la opinión razonable de OANDA, dicha Transacción involucre una Actividad No Autorizada.
Existe un lenguaje similar en los acuerdos de licencia para otras regiones.
BrenBarn