¿Cómo utilizo la media móvil para crear una estrategia de compraventa de divisas?

La increíble plétora de historias exitosas de transacciones diarias en la web son como condones que vienen en tres tamaños: pequeño, mediano y mentiroso. La mayoría de estos blogs están tratando de venderle el sueño de que si usa alguna combinación de indicadores, imprimirá dinero fácilmente con el comercio diario. En realidad, algo así como el 90% de los comerciantes diarios fallan durante el primer año, por lo que su mejor oportunidad de ganar un millón de dólares con el comercio diario es comenzar con dos millones de dólares.

Pero ya que preguntaste sobre los promedios móviles, aquí hay algo de información. MA-s son útiles para representar el soporte y la resistencia, así como la tendencia. Identificas la tendencia, tomas tu posición y ESPERAS que la tendencia continúe. Los promedios móviles tienen CERO capacidad predictiva.

Aquí está la salsa secreta. El éxito de los sistemas cruzados de promedio móvil depende de la selección de la periodicidad correcta. Cuanto más larga sea la MA, menos ruido y menor el número de sierras circulares. A cambio de ese beneficio, la ejecución de su operación se retrasará y se retrasará (Lag). Si acorta el MA, tendrá entradas y salidas más oportunas, pero incurrirá en muchos más obstáculos. La única forma de saber qué MA funciona mejor es retrospectivamente.

Para ver esto estadísticamente, haga una prueba retrospectiva de cualquier promedio móvil que su corazón desee. O, para el caso, cualquier combinación de promedios móviles, particularmente el más común, el indicador de convergencia/divergencia de promedio móvil de Gerald Appel (MACD). Si el subyacente coopera, lo harás bien. Si no es así, acumularás pérdidas.

O prueba esto. Optimice el indicador mediante pruebas retroactivas en la primera mitad de sus datos históricos para determinar la periodicidad ideal. Ahora use esa longitud MA ideal en la mitad restante de los datos. Vaya, no es probable que lo haga muy bien. Luego intente eso en otra seguridad. Ups, no tan bueno.

Cada valor tiene un período en el que un MA (o más) funciona bastante bien, pero no lo hace en otro período de datos. Solo conocer el futuro le permitirá operar con MA-s y eso obviamente no va a suceder.

El siempre popular MACD es una combinación de 3 medias móviles y, por lo tanto, es un derivado del precio. Una vez que abandonas el dominio del precio, suceden cosas raras. En el caso de MACD, el indicador puede presentar señales falsas si no comprende las matemáticas detrás del cálculo. Pero eso es meterse un poco en las malas hierbas.

Como se menciona en los comentarios, un blog que promociona una estrategia de negociación diaria no revelada es una pérdida de tiempo.

Hay una multitud de estrategias MA que podría usar para operar en diferentes marcos de tiempo y para diferentes instrumentos, algunas pueden ser buenas, otras pueden no ser tan buenas, tendría que elegir una que se adapte a su estilo de negociación y probarla para ver cómo se desempeña.

Sin embargo, dos preguntas que me gustaría hacerle son: ¿Por qué ha elegido operar con FX? Y, ¿por qué ha elegido hacer day trading?

Veo muchas preguntas y respuestas en este sitio con solo 2 alternativas, ya sea invertir a largo plazo (décadas) o operar en el día. En realidad, hay muchos marcos de tiempo intermedios que se pueden negociar con éxito.

Con el comercio diario, básicamente necesita estar frente a su pantalla durante todo el período que está operando, a menudo tomando decisiones en una fracción de segundo. Incluso si tiene un sistema mecánico que le da señales de cuándo comprar o vender, sus emociones anularán las señales que proporciona su sistema, ya que la última vez que se proporcionó una señal similar tuvo pérdidas. Si tomó un período de tiempo un poco más largo, digamos estar en una posición de un par de días a un par de semanas, podría tomar todas sus decisiones de entrada y salida después del cierre del mercado (más con acciones ya que FX está abierto las 24 horas, los 6 días de la semana ), no emocionarse al tomar decisiones comerciales y no tener que estar frente a la pantalla todo el día.

Una estrategia simple de usar sería usar la acción del precio en sí misma y no cualquier indicador. Tome el ejemplo del sistema comercial a continuación:

Un Harami es un patrón japonés de velas (su significado está preñado: la vela más grande de la izquierda está preñada de la vela más pequeña de la derecha), básicamente el cuerpo de la vela más pequeña de la derecha está totalmente dentro del cuerpo más grande de la izquierda.

Puede configurar una búsqueda para proporcionar señales tanto para posiciones largas como cortas. Los criterios podrían ser:

Para posiciones largas - Harami alcista

Hay un mínimo de tres velas seguidas en las que el máximo y el mínimo de la vela actual son más bajos que el máximo y el mínimo de la vela anterior (el diagrama muestra 4 de esas velas rojas).

La última vela con un máximo más bajo y un mínimo más bajo es bajista (roja): su cierre está por debajo de su apertura.

La siguiente vela es alcista (verde): su cierre está por encima de la apertura y su cuerpo completo está totalmente dentro del cuerpo completo de la vela bajista anterior, es decir, la apertura de la vela verde es más alta que el cierre de la vela roja anterior. vela y el cierre de la vela verde está por debajo de la apertura de la vela roja anterior.

Luego coloca una orden de compra de mercado de stop para comprar en la próxima apertura solo si el precio se mueve 1c por encima del máximo de la vela verde y coloca un stop loss justo debajo del mínimo de la vela roja anterior. Si el precio no abre o supera el máximo de la vela verde durante todo el día, puede cancelar la orden después del cierre del mercado. De esa manera, no realiza una operación si los precios siguen cayendo en lugar de cambiar de dirección.

Si su orden opera, generalmente movería su stop loss hacia arriba a medida que sube el precio. Puede configurar un stop loss dinámico automático o mover manualmente su stop loss hasta justo por debajo del mínimo de la vela anterior.

Para una posición corta - Harami bajista

Hay un mínimo de tres velas seguidas en las que el máximo y el mínimo de la vela actual son más altos que el máximo y el mínimo de la vela anterior (el diagrama muestra 4 de esas velas verdes).

La última vela con un máximo más alto y un mínimo más alto es alcista (verde): su cierre está por encima de su apertura.

La siguiente vela es bajista (roja): su cierre está por debajo de la apertura y su cuerpo completo está totalmente dentro del cuerpo completo de la vela alcista anterior, es decir, la apertura de la vela roja es más baja que el cierre de la vela verde anterior. vela y el cierre de la vela roja está por encima de la apertura de la vela verde anterior.

A continuación, coloca una orden de venta de mercado de stop para vender en corto en la próxima apertura solo si el precio se mueve 1c por debajo del mínimo de la vela roja y coloca un stop loss justo por encima del máximo de la vela verde anterior. Si el precio no abre o cae por debajo del mínimo de la vela roja durante todo el día, puede cancelar la orden después del cierre del mercado. De esa manera, no realiza una operación si el precio continúa subiendo en lugar de cambiar de dirección.

Si su orden opera, generalmente movería su stop loss hacia abajo a medida que el precio baja. Puede configurar un stop loss dinámico automático o mover manualmente su stop loss justo por encima del máximo de la vela anterior.

Prueba retrospectiva de las estrategias

De hecho, puede imprimir un gráfico para una acción o un instrumento durante 6 meses o un año y probar esta estrategia para posiciones largas y cortas.

Puede llevar la cuenta de cuántas señales se dieron durante el año, cuántas de las señales se convirtieron en operaciones, cuántas de las operaciones fueron ganadoras y cuántas perdedoras, y cuál fue la ganancia o pérdida total para las posiciones largas y para posiciones cortas.

Usando este sistema, generalmente estaría en una operación típica desde 1 día hasta aproximadamente 2 o 3 semanas. Si te metes en una tendencia realmente larga, podrías estar en ella por un período más largo.

tu no La estrategia que lees en el blog no es una estrategia para ganar dinero operando con FX. Es una estrategia utilizada por el blogger para atraer tráfico a su sitio web con el fin de vender espacios publicitarios o productos de capacitación.

La verdad es que los fondos de cobertura y los bancos de inversión pagan grandes sumas de dinero para contratar a los mejores analistas cuantitativos, con doctorados en matemáticas o economía, para diseñar algoritmos y estrategias comerciales y utilizar operaciones de alta frecuencia y computación rápida para emplearlas. Incluso así, te sorprendería saber que todavía ganan dinero en su mayoría con las comisiones de otras personas que comercian, o apostando el dinero de otras personas por una comisión.

Más directamente relacionado con su pregunta, puede pensar en cualquier estrategia que desee, realizar una prueba exhaustiva y aún así perder dinero porque no hay garantía de que la estrategia siga funcionando. De hecho, es trivial encontrar tal estrategia con una red neuronal, por ejemplo. Buena suerte ganando dinero con eso.

Además, no olvide que, si bien la modelización de los precios de los instrumentos financieros como caminatas aleatorias es útil para algunos análisis matemáticos, en la práctica, los eventos políticos o económicos pueden tener un gran impacto y hacerle perder dinero.

Incluso si me equivoco y todavía es posible encontrar tal estrategia, puede estar seguro de que no encontrará a nadie en Internet hablando de ello. Si lo hacen, entonces la estrategia ya no es válida, ya que otros intentarán emplearla antes que usted.