No soy un experto en finanzas en absoluto, pero recientemente tuve esta idea de una conversación con un amigo sobre si es posible ganar dinero comenzando con una cantidad fija de dólares y luego tratar de seguir cambiándolo por otras monedas y finalmente intercambiar volver a dólares mientras obtiene ganancias.
Un ejemplo debería ser algo así: $10 ⟶ ¥10000 ⟶ €5 ⟶ $12 (beneficio)
es posible? ¿Hay una palabra para eso? Como persona física, ¿es prudente hacer esto como una forma de inversión?
Hace poco tuve esta idea de...
No eres el primero. (O el 8000.)
¿Hay una palabra para eso?
El arbitraje (pronunciado en francés) es "la compra y venta simultánea del mismo activo en diferentes mercados para beneficiarse de pequeñas diferencias en el precio de cotización del activo. Explota variaciones de corta duración en el precio de instrumentos financieros idénticos o similares en diferentes mercados o en diferentes formas.
El arbitraje existe como resultado de las ineficiencias del mercado y explota esas ineficiencias y las resuelve ".
Lamentablemente, no, no puedes ganar dinero con eso, porque otras personas ya lo han hecho.
EDITAR: "criptomoneda" no es una palabra mágica que hace que el comercio niegue las leyes de la economía y la sociología. La respuesta a si uno puede arbitrar criptomonedas es la misma que si puede responder a todas las demás monedas: qué tan ineficientes (lentitud en los cambios de precios reflejados de mercado a mercado) son los mercados de criptomonedas. Te garantizo que no eres la persona número 8000 en intentar arbitrar criptomonedas. Si todavía hay una diferencia en los precios entre los mercados, todo el mercado de criptomonedas está seriamente quebrado.
Un ejemplo debería ser algo así: $10 ⟶ ¥10000 ⟶ €5 ⟶ $12 (beneficio)
Esto se llama arbitraje triangular . El concepto es simple y bien conocido. El proceso no está libre de riesgos. Hay muchos peligros potenciales de ejecución. Incluso si logra identificar un ciclo rentable, los precios podrían cambiar antes de que logre completar el ciclo. Su ejemplo implica tres operaciones (USD → JPY; JPY → EUR; EUR → USD). Durante la ejecución de la primera operación, los precios de los pares de divisas en la segunda y tercera operación pueden moverse de tal manera que haga que todo el ciclo no sea rentable. Por estas razones (y muchas otras), es posible que los inversores minoristas no puedan ganar dinero con el arbitraje triangular.
Dado que parece ser un programador, es posible que le interese saber que el algoritmo Bellman-Ford se puede utilizar para verificar rápidamente si existe o no un ciclo de arbitraje rentable y, de ser así, encontrar uno de los ciclos. La detección de ciclos de arbitraje es una de las aplicaciones de los algoritmos de ruta más corta, y este uso se menciona en libros de texto de algoritmos populares como Algorithms de Sedgewick y Wayne (ver § 4.4 Rutas más cortas ) e Introducción a los algoritmos de CLRS (ver Problema 24- 3 "Arbitraje").
El algoritmo de Bellman-Ford solo encuentra un ciclo. Para obtener la lista de todos los ciclos rentables, una simple búsqueda en profundidad (DFS) debería ser suficiente (la ineficiencia de DFS puede no importar si solo involucra una pequeña cantidad de pares de divisas). Este es un ejercicio interesante para implementar algoritmos gráficos, ¡pero no espere ganar dinero con su implementación!
Uno de mis profesores (ingeniero establecido haciendo su doctorado en la enseñanza de la edad avanzada) en la universidad ganó una sólida cantidad de dinero diseñando hardware especial, uno de los usos de los cuales era comerciar en intercambios y ganar dinero precisamente de la manera que tú describir.
¿El problema para los jugadores pequeños?
Hay grandes jugadores con:
Eso les permite realizar estos intercambios antes de que su computadora que ejecuta su aplicación comercial incluso se autentique en la API estándar...
Hay dos maneras de hacer esto:
Una es encontrar ciclos "instantáneos" de pares de divisas que no sean completamente equivalentes y den como resultado una cantidad mayor después de la conversión, como se explica en las otras respuestas.
Como dicen, el problema es que estás lejos de ser el primero en pensar en ello, y el mercado tiende a autocorregirse, por lo que la ventana para hacerlo es muy, muy, muy corta y las ganancias son pequeñas.
Además, una vez que tiene en cuenta los costos de transacción, la probabilidad de que realmente gane dinero es muy pequeña, a menos que maneje volúmenes muy grandes.
La otra forma es simplemente pura especulación: cambias tu USD por otra moneda que crees que se apreciará frente al USD, y cuando lo hace, la vuelves a cambiar a USD (aunque en este caso ni siquiera necesitas una tercera moneda). nada le impide recorrer más monedas). Exactamente como compraría acciones de una empresa cuyo precio cree que subirá y luego las revendería una vez que haya subido. Uno de los principales impulsores de las variaciones del tipo de cambio son los cambios en las tasas de interés, y muchas personas juegan al oráculo tratando de adivinar qué hará el banco central.
Al igual que las acciones, esto es, por supuesto, bastante arriesgado, ya que los tipos de cambio de divisas no siempre van en la dirección que crees que lo harán. Por otro lado, a veces hay otras fuerzas en juego que hacen posibles algunas operaciones en divisas que no son posibles en acciones, ya que los bancos centrales pueden tener políticas que los obliguen a comprar o vender a precios específicos.
Sin embargo, como consumidor, a menudo se verá afectado por la gran "margen" entre las tasas de compra y venta, lo que significa que incluso si la tasa de cambio no se mueve en absoluto, perderá dinero.
Aproximadamente en el momento en que se introdujo el euro, una tienda importante en el Reino Unido aceptó el pago en euros (ya no lo hacen) y le devolvieron el cambio en libras.
Desafortunadamente para ellos, habían confundido el tipo de cambio. En lugar de decir 1,00 £ = 1,20 €, aplicaron una tasa de 1,00 € = 1,20 £. Así que tomó 100 euros, compró artículos por valor de cinco libras, le devolvieron £ 120 - £ 5 = £ 115. Se quedó con 30 libras esterlinas, fue al banco y cambió las 85 libras esterlinas restantes por 100 euros. Con tu billete de 100€ fresco volviste a la tienda y repetiste.
Lo descubrieron bastante pronto.
Hace un tiempo hubo una situación en la que un intercambio de criptomonedas tenía un precio por bitcoin bastante más alto que todos los demás intercambios de criptomonedas. En teoría, uno podría vender bitcoins en ese intercambio, retirar los dólares, moverlos a otro intercambio criptográfico, comprar bitcoins, transferir los bitcoins al intercambio original y repetir. Hubo un par de problemas con esto.
Esto condujo al colapso de Mt.Gox con personas que tenían importantes saldos nominales de bitcoins y dólares. Si los intercambios muestran una diferencia lo suficientemente significativa como para que pueda obtener una ganancia, probablemente haya una razón para ello. No es tanto inversión como especulación.
El nombre es arbitraje.
Sí, si existe una oportunidad, puede hacerlo. Sin embargo, el mero acto de hacerlo destruirá la oportunidad de que cualquier otra persona lo haga. El arbitraje tiene la mala costumbre de provocar el equilibrio entre los mercados. Entonces, básicamente estás en una carrera con cualquier otra persona que esté tratando de hacer esto también para ser el primero.
Es una forma muy difícil de ganar dinero.
alan b
malvado demoníaco
Pablo D. Waite
Transistor
Pablo D. Waite
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