No estaban seguros de las razones de Voldemort pero confiaban en Dumbledore.

La confianza ciega en Dumbledore es prácticamente un requisito previo para ser miembro de la Orden del Fénix. Sabemos que Dumbledore no le contó a la Orden ningún detalle sobre la profecía. Simplemente les dijo a los miembros de la Orden que confiaran en Harry y lo protegieran a toda costa.

Por encima del hombro de Hermione, Harry vio que [Kingsley] levantaba su varita y apuntaba al pecho de Lupin.
"¿Las últimas palabras que Albus Dumbledore nos dijo a los dos?"
"'Harry es la mejor esperanza que tenemos. Confía en él'", dijo Lupin con calma.
_{(Las Reliquias de la Muerte, Capítulo 5, El Guerrero Caído) .}

Para miembros de la Orden como Kingsley y Lupin Dumbledore, la palabra era todo lo que necesitaban.

Sin embargo, los miembros de la Orden, como todos los demás, podían leer las especulaciones de prensa que aparecían en los periódicos a diario.

Se desconoce la naturaleza de esa profecía, aunque abundan las especulaciones de que se trata de Harry Potter, la única persona que sobrevivió a la maldición asesina, y de quien también se sabe que estuvo en el Ministerio la noche en cuestión. Algunos van tan lejos como para llamar a Potter el 'Elegido', creyendo que la profecía lo nombra como el único que podrá librarnos de El Que No Debe Ser Nombrado.
_{(Príncipe Mestizo, Capítulo 3, Voluntad y no Voluntad) .}

Entonces, aunque Dumbledore nunca les reveló la profecía, pudieron formar conjeturas sobre la importancia de Harry en el esquema de las cosas.

"Y ahora, Harry, sobre un tema estrechamente relacionado... ¿Supongo que has estado leyendo El Profeta durante las últimas dos semanas?"
"Sí," dijo Harry, y su corazón latió un poco más rápido.
"Entonces, ¿habrás visto que no ha habido tanto filtraciones como inundaciones en relación con tu aventura en el Salón de la Profecía?"
"Sí", dijo Harry de nuevo. "Y ahora todos saben que soy yo-"
"No, no lo saben", interrumpió Dumbledore. "Solo hay dos personas en todo el mundo que conocen el contenido completo de la profecía hecha sobre ti y Lord Voldemort, y ambos están parados en este apestoso cobertizo de escobas como arañas.Es cierto, sin embargo, que muchos han adivinado, correctamente, que Voldemort envió a sus Mortífagos a robar una profecía, y que la profecía te concernía a ti. (
_{Príncipe Mestizo, Capítulo 4, Horace Slughorn) .}

Los otros miembros de la Orden no sabían toda la verdad sobre Harry, pero adivinaron los detalles generales del Daily Prophet . Y confiaron en las instrucciones de Dumbledore de todos modos, por lo que protegieron a Harry incluso sin escuchar la profecía completa.

Supongo que a casi nadie le importaban mucho los elegidos cuando Voldemort persiguió primero a los Potter. La Profecía menciona que el Elegido nacería de padres que escaparon de Voldemort tres veces y los libros mencionan que esto hizo que Neville también fuera un posible Elegido. Parece que Voldemort tratando de matar a alguien de la Orden era algo habitual, dudo que alguien sospechara algo. En este punto, Harry era especial porque sobrevivió a la maldición asesina, no porque alguien pensara en él como el elegido.

Muchos Mortífagos y magos ordinarios creían que el tiempo de Voldemort había terminado, así que no había necesidad de pensar en un elegido. Dumbledore inicialmente dio protección a los padres de Harry porque Snape lo solicitó cuando le contó sobre la interpretación de Voldemort de la profecía.

Antes de la Batalla del Ministerio, la Orden tendría algunas razones (además de la lealtad a Dumbledore o los padres de Harry) para proteger a Harry:

• Harry era una valiosa herramienta de propaganda, era "el niño que vivió" y, por lo tanto, un símbolo viviente de que Voldemort no era invencible ni todopoderoso. En caso de que estallara una guerra total, tenerlo con vida y apoyar su causa era valioso, es por eso que Scrimgeour trató de llevar a Harry a cooperar en Deadly Hallows.
• Mostró algunas habilidades en sus primeros años en Hogwarts. Salvó la Piedra Filosofal, acabó con el peligro de la Cámara de los Secretos, salvó a un miembro de la Orden, ganó el Torneo de los Tres Magos contra Estudiantes mayores y sobrevivió a la resurrección de Voldemort. Sí, tuvo ayuda con la mayor parte de eso, pero no obstante demostró que tenía cierto talento para lidiar con las dificultades y la magia oscura, algo que no quieres desperdiciar en una guerra contra Voldemort. Un grupo relativamente pequeño en una guerra querría tener aliados hábiles, y Harry demostró ser una gran promesa para convertirse en tal aliado.
• Era un objetivo para Voldemort. Eso fue en un momento en que nadie creía que Voldemort había regresado, por lo que conocer un objetivo al que atacaría y proteger ese objetivo podría servir para obligar a Voldemort a salir a la luz (como sucedió en el Ministerio) y así alertar a la comunidad mágica de su presencia renovada.
• Algunos Miembros de la Orden le debían algo a Harry. Harry había ayudado a Hagrid (por ejemplo con su bebé dragón o con Buckbeak), Moody (destapó a Crouch), Sirius (demostrando su inocencia), Fleur (su hermana no habría muerto en el lago, pero aun así estaba muy agradecida) y los Weasley (salvó a Arthur contándoles a otros sobre el ataque de Nagini). Mantener a Harry lo más seguro que podían era su forma de pagar esa deuda.
• Si bien no estoy de acuerdo con la redacción de los Señores Oscuros de que "la confianza ciega en Dumbledore es prácticamente un requisito previo para ser miembro de la Orden del Fénix", sus miembros definitivamente tenían un gran respeto tanto por Dumbledore como por sus planes.

En los años siguientes, surgieron más razones para proteger a Harry:

• La Orden sabía que había una profecía sobre Harry y Voldemort. No sabían los detalles exactos, pero era una buena suposición que Voldemort de alguna manera temía a Harry y esta profecía.
• Harry estuvo algo involucrado en los planes de Dumbledore, estuvo en una misión con él justo antes de la Batalla de la Torre de Astronomía y Dumbledore le dio lecciones especiales. Harry sabía algo sobre Voldemort y la forma de destruirlo que otros miembros no sabían, pero ese conocimiento solo podría usarse si Harry sobrevivía.

El Señor Oscuro dio una gran respuesta sobre las especulaciones que la gente podría tener sobre la profecía. Permítanme agregar una respuesta más básica desde un ángulo diferente.

Harry Potter era El niño que vivió.

Me parece probable que, por encima de sus especulaciones sobre una profecía, y tal vez incluso por encima de su confianza en Dumbledore, la Orden nunca perdió por completo la reverencia que tenían por El niño que vivió. ¿Recuerdas cómo se celebró a Harry en el libro 1? Eso fue porque hizo algo imposible contra un enemigo invencible: de alguna manera sobrevivió a la maldición asesina y derrotó a Voldemort cuando era un niño. Aunque Voldemort regresó más tarde, Harry todavía estaba presente y la Orden sabía que una y otra vez escapaba de las garras del Señor Oscuro. Pueden o no creer conscientemente que tiene algún tipo de destino para derrotar a Voldemort, pero es un estandarte de la resistencia contra las fuerzas oscuras. Él es la prueba viviente de que puedes enfrentarte a Voldemort y vivir.Creo que esa es razón suficiente para concentrarse tanto en mantenerlo con vida. Él les dio esperanza.

Sin embargo, Dumbledore conoce la profecía, la profetisa se lo contó directamente y él es el jefe de la Orden, ¿qué razón hay para pensar que la Orden tampoco la conoce? Incluso si no lo hacen, la familia Potter son miembros de buena reputación de la Orden y Harry en particular fue responsable de la caída de la encarnación anterior de Voldemort, cualquiera de los cuales es una muy buena razón para cazarlo.