Si el 90% de los comerciantes pierden dinero, ¿puedes hacer lo contrario de lo que hacen ellos y ganar dinero? [cerrado]

Digamos que tiene un amigo Bob que es malo en el comercio y pierde dinero constantemente. ¿Puedes tomar una posición opuesta a Bob, por ejemplo, si él compra una acción, la vendes en corto en secreto y cuando vende, cubres tu corto? ¿Convertiría ese 90% de pérdida de dinero en un 90% de ganancias?

Además, si esto realmente funciona, vaya, supongo que acabo de regalar una estrategia gratuita.

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Sí. Lo contrario de lo que está haciendo Bob es invertir a largo plazo :-)
El gran desafío es encontrar una estrategia comercial que realmente pierda dinero de manera constante (antes de las tarifas de transacción).

Respuestas (2)

No, para citar una respuesta relacionada :

¡Lo contrario de una mala estrategia no es necesariamente una buena estrategia!

El meollo del problema es que la ponderación de una cartera afecta aritméticamente los rendimientos , mientras que el éxito o el fracaso de una estrategia depende de la composición geométrica .

Aquí hay un ejemplo simple. Suponga que la estrategia de Bob arroja un rendimiento de +60% o -40% cada mes con la misma probabilidad. Es casi seguro que Bob finalmente perderá su dinero, porque en promedio, por cada mes en que su riqueza se multiplica por 1,6, hay un mes en que se multiplica por 0,6, y 1,6x0,6 < 1.

Lo opuesto a la estrategia de Bob es aún peor , devolviendo -60% o +40%, lo que lleva a 0.4x1.4 < 1.

Ahora, aquí hay un alucinante:

Supongamos que Alice tiene una estrategia que es exactamente tan mala como la de Bob, pero no está correlacionada. Es decir, la estrategia de Alice da como resultado un +60 % o un -40 % con la misma probabilidad, independientemente del rendimiento de Bob. Alice también perderá todo su dinero. Pero suponga que invierte la mitad de su dinero en la estrategia de Alice y la otra mitad en la de Bob, reequilibrando mensualmente.

Entonces, el 25 % de las veces su retorno será de +60 %, mientras que el 50 % de las veces será de +10 % y el 25 % de las veces será de -40 %. Entonces, el crecimiento de su riqueza está determinado por 1.6x1.1x1.1x0.6 > 1. ¡La combinación de la estrategia de Alice y la estrategia de Bob es rentable!

Una implicación es que comprar solo un subconjunto de acciones en un índice puede ser imprudente, ¡pero excluir esas acciones del índice también puede ser imprudente! Este es el milagro de la diversificación: el todo es verdaderamente mayor que la suma de sus partes.

Desafortunadamente, el 'alucinante' no funcionará con cualquier combinación de dos malos comerciantes...

Hay muchas razones por las que los day traders fallan. Uno que no se puede superar tomando el lado opuesto de la operación son los costos de transacción (deslizamiento de oferta/demanda) y los costos de comisión si aún los está pagando. Cuanto más opere y/o más apalancamiento utilice, mayor será el efecto.

¡Es por eso que debe usar el corretaje gratuito y solo negociar con compañías de gran capitalización!
Y, sin embargo, con comisiones gratuitas, la mayoría de los comerciantes siguen perdiendo dinero. Imagínate.
Oh no, quise decir hacer lo contrario de los comerciantes que usan corretaje gratuito y comercian con mega capitalizaciones, lo que significa que su estrategia comercial es lo que está perdiendo dinero.
@Bob Baerker: Aparte de las malas decisiones comerciales, un comerciante de día se enfrenta al problema de la ruina del jugador. Estadísticamente, en un juego con probabilidades iguales, un jugador con un capital finito eventualmente se arruinará jugando contra uno con un capital infinito. Si juegan lo suficiente, eventualmente tienen una racha de mala suerte lo suficientemente larga como para acabar con su capital.
@bakaloo: ejemplo hipotético: estás jugando al póquer en un casino y la casa se lleva $1 por jugador por cada mano jugada. Después de una mano, todos los jugadores pierden $1 excepto el ganador de la mano. Después de 100 manos, cada jugador ha perdido $100 para la casa. Es posible que haya muchos pequeños ganadores en una noche (habilidad o suerte), pero si juegas 5 días a la semana, semana tras semana, es más probable que solo los pocos con habilidades serias en el póquer estén en la columna positiva. Para el mercado, estas pérdidas son un hecho y eso es antes de la miríada de razones (malas decisiones) por las que los comerciantes incurren en operaciones perdedoras.
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