Estoy buscando probar estrategias de comercio diario. La mayoría de las estrategias que me interesan requieren mantener las acciones durante una semana o más.
En lugar de usar una plataforma de comercio de acciones en papel y tener que esperar la cantidad de tiempo que se necesita para obtener un resultado de la posición, estoy interesado en las formas en que puedo usar datos históricos de acciones para probar una determinada posición en observaciones pasadas, y luego avanzar rápidamente. para ver qué tan bien se desempeñaron.
¿Cuáles son las técnicas comunes para hacer esto?
Lo que necesitará dependerá de la complejidad de la estrategia que desee probar.
Si tiene parámetros básicos como sistemas cruzados de promedio móvil, puede descargar datos históricos y crear sus propias pruebas en Excel.
Si está utilizando 'indicadores enlatados' como RSI, estocástico, etc., entonces hay muchos sitios web que ofrecen datos y gráficos.
Hay muchos programas de software que también hacen esto. Permiten varias cantidades de entradas.
Si le gustan las estrategias comerciales complejas, puede echar un vistazo a Ninja Trader, TradeStation, etc. ThinkOrSwim (TDAmeritrade) tiene un comerciante de papel que le permite elegir una fecha en el pasado y luego probar su estrategia en tiempo real histórico (usted avanzar día a día).
Comencemos con - lo obvio. Necesitas aclarar tus conceptos básicos.
Estoy buscando probar estrategias de comercio diario. La mayoría de las estrategias que me interesan requieren mantener las acciones durante una semana o más.
¿Quieres un bistec vegetariano? Porque o algo es DAY trading, o no lo es. Y el DAY trading no es "mantener acciones durante una semana o más". Esta oración NO tiene sentido, excepto si se supone que habla de 2 conjuntos de estrategias aquí, en cuyo caso todavía no tiene sentido porque la segunda oración no proporciona información relevante, entonces, ¿por qué las plantea? Esto es importante, porque el comercio diario tiene a: limitaciones en los EE. UU. (de lo contrario, no se le permite operar en el día) yb: a menudo utiliza corredores especializados (que permiten muchas características sofisticadas y tienen precios MUCHO más bajos que otros corredores).
Ahora...
¿Cuáles son las técnicas comunes para hacer esto?
Se llama "Backtest" y es EXTREMADAMENTE común, tan común que habrá tenido que tener una experiencia extremadamente limitada para NO haber usado una plataforma en ocasiones o leer material de marketing de su corredor en ocasiones tratando de venderle acceso a un plataforma de prueba retrospectiva. Esto es como decir "Conduzco autos desde hace 40 años, qué diablos es un sistema de navegación, nunca escuché hablar de ellos". Y sí, estas cosas son realmente así de comunes.
Básicamente, a menos que viva en un mundo con un acceso de corredor MUY limitado, puede conectarse con otras plataformas y hay MUCHAS de ellas que (a) facilitan pruebas automáticas (es decir, estrategias comerciales) y (b) permiten pruebas automatizadas de dichas estrategias con datos históricos proporcionados, o (en el caso de Ninja Trader, es decir) le permiten reproducir datos antiguos para el comercio manual. Particularmente me gusta la función NInja Trader (no es que me guste mucho Ninja Trader) porque para algunas cosas es muy bueno "pretender" tener datos de vida. Capacitación, es decir (entrenamiento de los conceptos básicos del comercio, demostración de lo que es una parada, etc.): cosas que no puede esperar a que un mercado "se comporte".
Esto es TAN común que las empresas ganan dinero vendiéndolo. Entre ellos:
Por nombrar unos cuantos. Si alguna vez lee algún sitio, o hace clic y anuncia, es probable que Google haya tratado de atraerlo en anuncios para ellos.
Ahora, hay límites y este es un campo amplio. Una palabra de advertencia: esto no es tan fácil como parece, va mucho en la dirección del aceite de serpiente PARA LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS. Es decir, no es una varita mágica que instalas y un mes después eres rico. PUEDE ganar mucho dinero con esto, pero primero debe aprender a operar correctamente y ser MUY consciente de las posibles trampas, de las cuales hay muchas. Hay libros enteros escritos sobre ellos, así que no, este es un campo demasiado amplio para esto. Digamos que si no puede ganar dinero sin realizar pruebas retrospectivas, es probable que tampoco pueda ganar dinero con él. Como cualquier cosa relacionada con el comercio diario, usted abandona rápidamente el área "Tengo un trabajo" y se convierte en su trabajo. Y, lamentablemente, para muchas personas ganar dinero es totalmente opcional en este trabajo. Lo que significa que nunca sucede.
Ah, y obviamente necesitará algunos datos históricos para las pruebas.
Hay muchas formas de hacerlo, que dependen de su nivel de habilidad y de las herramientas que utilice.
La respuesta más sencilla es descargar los rendimientos históricos y luego calcular los rendimientos de la cartera que habría obtenido si hubiera utilizado su estrategia. Según su pregunta, supongo que no tiene experiencia con esto, así que supongamos que tampoco está familiarizado con las herramientas.
En algo como Excel, tendría una columna con los rendimientos y una columna al lado con su posición (1 para invertido, 0 para fuera, -1 para venta en corto y cualquier cosa intermedia). Asegúrese de que cada posición se pueda calcular basándose únicamente en la información anterior al período que está viendo.
Cuando tenga una columna de rendimientos y una columna de pesos/posiciones, multiplique los dos. Ese será el retorno de su estrategia comercial.
Víctor