¿Qué indicadores debo buscar al invertir en varias acciones o fondos?

Digamos que quiero administrar mi propia cartera de acciones o fondos, ¿qué indicadores clave debo buscar principalmente? Para mí hay pocos, aunque no estoy seguro de que sean los más relevantes:

  • Relación de Sharpe
  • Volatilidad
  • Correlación entre acciones/fondos
  • "Viabilidad" financiera de las empresas

¿Qué indicadores busca un gestor de cartera? ¿Hay algún material de referencia simple, software o herramientas que pueda usar para construir mi propio portafolio?

Gracias

¿Acabas de leer un libro sobre razones financieras? ¿Cuál es su línea de tiempo para su cartera? ¿Cuál es tu objetivo? Para crear un portafolio todo debe ser considerado. No solo el perfil de la empresa en la que quieres invertir.
El enfoque simple es no intentar jugar el juego a este nivel e ir con fondos indexados, invirtiendo en bandas anchas del mercado en lugar de tratar de elegir acciones individuales. Apostar con la industria no es emocionante, pero funciona lo suficientemente bien y casi no requiere esfuerzo ni atención.
¿Está buscando tener una cartera de acciones individuales o una cartera de fondos? Son 2 cosas diferentes. ¿Y por qué tendría una cartera de fondos cuando alguien más ya está administrando el fondo? ¿Está mirando solo el análisis fundamental o también miraría el análisis técnico?
Si comenzara definiendo su situación (edad, tolerancia al riesgo, ingresos, experiencia de inversión, imponible/no imponible, etc.) y sus objetivos (crecimiento, ingresos, enfoque sectorial/evitación), encontraría más recursos. Los gestores de cartera utilizan diferentes herramientas "clave" para diferentes objetivos, aunque parece que a partir de la pregunta esto no es obvio para usted.

Respuestas (1)

Bastante nuevo aquí: me meto principalmente en los foros de Quant/Math. La respuesta simple es que los indicadores (Sharpe, volatilidad, etc. probablemente se clasifiquen mejor como estadísticas) son en su mayoría inútiles: la información pasada rara vez influye en los resultados futuros. Si su horizonte es a largo plazo, es posible que desee confiar en que el mercado tiene una deriva positiva a largo plazo. Sin embargo, la inversión pasiva puede sufrir reducciones grandes y prolongadas, borrando rendimientos que tardan años en generarse. Algunas estrategias activas son eficaces porque, en cierto sentido, "prestan un servicio". Puede vender cóndores de hierro (apostando que el subyacente se mantendrá entre dos precios) en casi cualquier cuenta desde que se define el riesgo. Esta es una buena estrategia de generación de ingresos.

¿Qué indicadores debo buscar al invertir en varias acciones o fondos?
RespuestasAquíPolítica de privacidad1y, 0v