¿Existe una manera fácil de obtener información sobre los valores subyacentes de un ETF automáticamente (es decir, a través de una API o algo así, no solo leyendo un prospecto)? Me gustaría escribir una aplicación que agregue algunos ETF en función de los valores que me gustaría, pero no sé cómo encontrar qué acciones y otras cosas hay en estos fondos.
Los ETF están legalmente obligados a divulgar públicamente sus posiciones en todo momento. La razón de esto es que para que un ETF emita acciones de ETF, NO acepta efectivo a cambio sino valores subyacentes; esto se denomina unidad de creación. Por lo tanto, la gente necesita saber qué acciones entregar al fondo para obtener una parte del ETF a cambio. Sin embargo, esto nunca lo hacen los clientes minoristas, sino los creadores de mercado designados. Los minoristas normalmente negociarán acciones solo en el mercado secundario (es decir, en una bolsa de valores), lo que no requiere que se emitan nuevas acciones del ETF.
Sin embargo, normalmente no facilitan encontrar esta información de forma digerible, y cada ETF lo hace a su manera. Por lo general, los servicios que ofrecen esta información son de pago (ya que alguien tiene que extraer la información de una variedad de fuentes o incentivar a los proveedores de ETF para que se la envíen). Si tiene acceso a una terminal de Bloomberg, esta información está disponible desde allí. En caso contrario no se pagan por los servicios que lo ofrecen. Buscando en Google datos de componentes de ETF, encontré dos compañías que lo ofrecen:
A ver si encuentras lo que necesitas allí. Buena suerte. (etfdb incluso tiene una herramienta de exposición de acciones disponible gratuitamente que le permite ver qué ETF tienen una gran exposición a una acción de su elección, consulte aquí: http://etfdb.com/tool/etf-stock-exposure-tool/ ). Dado que estos datos están en formato de tabla, puede descargarlos fácilmente automáticamente utilizando herramientas de análisis de tablas para el lenguaje de programación elegido.
PD: No se moleste con los componentes subyacentes del índice, NO es necesario que se hagan públicos y los proveedores de índices normalmente cobrarán generosamente por esto, por lo que normalmente solo los inversores institucionales tendrán esta información.
Ahorra el esfuerzo.
Para fines de finanzas personales, solo use las herramientas simples.
Por ejemplo, si te gusta mucho P&G pero quieres diversificar con ETF, usa:
https://www.etfchannel.com/finder/?a=etfsholding&symbol=PG
Elija un ETF con la ponderación más alta. Reemplace "PG" en el enlace con otros tickers.
Suponiendo que el ETF está rastreando un índice, ¿hay alguna razón para no mirar el uso de detalles en el índice?
Por lo general, los componentes exactos de un índice son propietarios y las empresas no los publicarán públicamente sin una licencia. S&P es el peso pesado en esta área, y los detalles exactos de los constituyentes en un momento dado no se enumeran en ninguna parte. Enumeran la metodología y los anuncios sobre cambios en el índice , pero no una lista completa de los constituyentes subyacentes reales.
¿Existe una manera fácil de obtener información sobre los valores subyacentes de un ETF automáticamente (es decir, a través de una API o algo así, no solo leyendo un prospecto)?
He buscado esta información antes, y en base a mis propias búsquedas, en una palabra: no. Los proveedores de índices y los proveedores de API que brindan información de índices ganan dinero con dichos servicios. La forma más fácil puede ser navegar a cada proveedor y descargar el CSV con la lista completa de existencias, si existe. Luego puede colocar esto en su tubería y escribir un programa para extraer los datos del archivo CSV. Puede colocar todo el CSV en Excel y usar VBA para extraer automáticamente los datos en un formato utilizable.
Por ejemplo, en la página de XIU.TO en el sitio de Blackrock , después de hacer clic en la pestaña "Todas las existencias" hay un enlace a "Descargar existencias", que le proporcionará un CSV. No estoy seguro si todos los proveedores miran esto.
Alternativamente, podría escribir a la empresa ETF ellos mismos.
Fuente: https://etfdailynews.com/tools/what-is-in-your-etf/ ¿Qué hay en mi ETF? ¿Se pregunta qué tiene su ETF para participaciones? Ingrese el símbolo de su ETF en el cuadro para ver lo que tiene su fondo.
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