Actualmente estoy escribiendo algo para el arbitraje de guiones entre dos intercambios para probar el concepto.
Sé que puedo determinar la diferencia de precios usando
(ExhangeA_sell - ExchangeB_buy) <- esto me dará la diferencia de precio. es decir, beneficio bruto (antes de la tarifa)
Mi pregunta, ¿cómo tomo en cuenta las tarifas al calcular la ganancia neta?
Actualmente, mi pensamiento es que sumo el % de comisión al precio de compra en ExchangeA y resto el % de comisión del precio de venta en ExchangeB.
¿Alguna idea sobre esto?
Gracias.
nmat: Creo que te equivocaste en las señales en alguna parte. las tarifas /disminuirán/ su precio de venta efectivo y /aumentarán/ su precio de compra efectivo. por lo que de hecho debería ser:
ExchangeA_sell * (1 - ExchangeA_fee) - ExchangeB_buy * (1 + ExchangeB_fee)
y también, debe tener en cuenta cualquier cargo por depósito/retiro (por ejemplo, cuando retira a través de LR de mtgox, eso es un golpe del 2 %, cuando usa dwolla, es un cargo de 0,25 USD, etc.) en el que incurriría al mover dinero entre los intercambios.
Es bastante simple. Como dijiste, solo tienes que agregar las tarifas al precio de venta y restarlas del precio de compra. Teniendo en cuenta que la tarifa es un número entre 0 y 1 que representa el porcentaje, aquí hay un ejemplo:
ExchangeB_bidPrice * (1 - ExchangeB_fee) - ExchangeA_askPrice * (1 + ExchangeA_fee)
Esto le dará la ganancia por moneda por comprar en ExchangeA y vender en ExchangeB.
eMansipater