Estrategia comercial algorítmica básica

Estaba buscando en la web conceptos básicos de comercio algorítmico y encontré el siguiente artículo. http://www.investopedia.com/articles/active-trading/101014/basics-algorithmic-trading-concepts-and-examples.asp

Hay una sección del artículo que se refiere a criterios comerciales simples.

"Supongamos que un comerciante sigue estos criterios comerciales simples:

  • Compre 50 acciones de una acción cuando su promedio móvil de 50 días supere el promedio móvil de 200 días
  • Vender acciones de la acción cuando su promedio móvil de 50 días esté por debajo del promedio móvil de 200 días"

¿Parece una estrategia de algoritmo comercial básica razonable? Si no, ¿puedes indicarme uno mejor?

Me parece extraño que sugieran comprar cuando las acciones suben y vender cuando las acciones bajan.

es la naturaleza de los promedios. cuando el promedio a corto plazo rompa la barrera del promedio a largo plazo, mañana el promedio a largo plazo será un poco más alto como resultado. Cuando el promedio a corto plazo cae para romper la barrera del promedio a largo plazo, probablemente seguirá obteniendo ganancias cuando venda, aunque esté vendiendo mientras está cayendo.
En general, los algoritmos utilizados en el comercio algorítmico son propietarios. Así que no los encontrarás en línea. Tienes que desarrollar el tuyo propio.
Sí, es una estrategia de algoritmo comercial básica razonable, pero si su pregunta es "¿es rentable?" entonces la respuesta es no (puede encontrar backtests en línea que demuestren lo contrario: probablemente sean defectuosos)...
Los grandes tienen equipos trabajando en la creación de algoritmos y su codificación. Utilizan las mejores computadoras/última tecnología y generalmente están conectados a los intercambios mediante líneas directas. Vas a tener dificultades para competir con esos algoritmos.
@edocetirwi Constantemente escucho a la gente decir que no vale la pena involucrarse en el comercio algorítmico. Pero no tengo que vencer a los grandes para ganar dinero. Puedo vencer a todos los demás que no usan sus propios algoritmos. ¿Conoces el chiste? No tengo que correr más rápido que el oso. Solo tengo que dejarte atrás.
@assylias Gracias. He leído en otra parte que tiene importantes inconvenientes visibles con las pruebas posteriores.
@DumbCoder El recurso en línea parece ser Quantopian quantopian.com/posts .
@ADH Sí, estoy de acuerdo. Si sabes lo que haces, todo sale bien :)
@assylias, ¿por qué dice que el comercio algorítmico no es rentable? Si no fuera así, ¿por qué los utilizan los inversores institucionales?
@NuWin Solo dije que esta estrategia específica no es rentable. Definitivamente hay estrategias algorítmicas rentables...
@assylias Ah, ya veo. Entonces tendría que estar de acuerdo. Simplemente intercambiar este cruce con los promedios no es una estrategia comercial sólida.
@ADH deberías visitar quant.stackexchange.com

Respuestas (1)

Esta estrategia se llama negociar la 'Cruz Dorada' si la SMA de 50 días se mueve por encima de la SMA de 200 días, o la 'Cruz de la Muerte' cuando la SMA de 50 días se mueve por debajo de la SMA de 200 días. Los indicadores a largo plazo tienen más peso que los indicadores a corto plazo, y este cruce, en una dirección positiva, indica un cambio en el impulso de la acción. No alcanzará el fondo con este método, pero hay más posibilidades de que capte un movimiento cerca del comienzo de una tendencia a más largo plazo.

Información de la Cruz Dorada - Zacks

Lo que describe ode2k es la esencia del enfoque MACD. Aquí está el S&P graficado usando este método.
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