¿Cuáles son las estrategias de negociación de acciones que tienen una expectativa positiva? [cerrado]

Estoy buscando estrategias comerciales básicas que se sabe que muestran una expectativa positiva. ¿Podría apoyar sus respuestas con algunos ejemplos?

si existiera algo como esto, entonces todos serían ricos, no hay fórmula mágica para ganar dinero en el mercado de valores.
@RAZ_Muh_Taz ¿Quiere decir que algunas estrategias dependen del contexto o que ninguna estrategia funciona en ningún contexto?
Estrategia de participación a largo plazo de @Kevin Fair. Me pregunto si existe una estrategia comercial a corto plazo / swing, ya que hay muchas personas que fingen que existe, pero soy bastante escéptico.
Creo que a veces puedes encontrar un borde y, si es así, escalar para aprovecharlo. Con una gran cantidad de operaciones, la mayoría de las veces, tendrá algo cercano a una tasa de ganancia de 50/50, más o menos. Dado que la tasa de ganancias está fuera de su control, la única forma significativa de influir en las pérdidas y ganancias es ganar más dinero cuando tiene razón y perder menos dinero cuando está equivocado. La gestión de riesgos disciplinada es de donde provienen las ganancias consistentes. como dice el viejo refrán, tienes que "cortar tus pérdidas y dejar correr a tus ganadores". Sin eso, eres carne muerta.
@BobBaerker Probé esa teoría en forext y Metatrader4 hace unos años, soy programador, así que hice una variedad de pruebas/bots sobre datos históricos. La conclusión fue que la tasa de ganancia está proporcionalmente correlacionada con la relación PL. Por ejemplo, una tasa de ganancias de 50/50 en una proporción de PL de 1:1, luego cambiar el TP y SL para tener una proporción de PL más alta disminuyó la tasa de ganancias proporcionalmente, una tasa de ganancias de 30/70 en una proporción de PL de 1:2 y así sucesivamente. Así que no parecía haber forma de obtener una ventaja con un sistema. Pero eso fue forex, las acciones pueden comportarse de manera diferente.
@RickSanchez: ¿eso se basa en una estrategia? No puedes llegar a esa conclusión para todas las estrategias, ¿verdad? Solo en la estrategia que probaste, así que tal vez no sea una buena estrategia.
Los monos pueden vencer al mercado: forbes.com/sites/rickferri/2012/12/20/…
@Hilmar: CNNfn usó un pollo de selección de acciones en los años 90 y escogió acciones picoteando las listas de acciones en el periódico. Si bien no es tan hábil como el mono de Forbes, un año estuvo cerca de igualar el S&P500 mientras destrozaba el Steadman Technology & Growth Fund. Obviamente, una coincidencia cercana al rendimiento de S&P superaría a muchos fondos, pero no muchos de esos fondos reciben tales comparaciones y se publican en las noticias financieras :->)

Respuestas (4)

Compre fondos indexados con la relación de gastos práctica más baja. Mi referencia es el trabajo seminal de John Bogle, Common Sense on Mutual Funds .

Si quieres que sea más complicado que eso... entonces invierte la mitad de tu dinero a la manera de Bogle y juega con la otra mitad. Vea lo que funciona mejor de manera constante, a largo plazo y neto de todos los costos/tarifas .

Tengo una expectativa positiva con mi estrategia.

En este momento, mi tasa de ganancias es del 54 % y mi relación P:L es de 1,84:1, lo que me da una expectativa de $620 por operación. Mi objetivo es obtener mi P:L por encima de 2:1 mientras mantengo mi tasa de ganancias por encima del 50%.

La estrategia es comprar acciones financieramente sanas y con tendencia alcista en el ASX200 y colocar un stop loss dinámico del 16 %. Mientras el ASX200 mantenga una tendencia alcista, entonces, si me detengo en una operación, buscaré inmediatamente entrar en una nueva operación. Debo mantener un máximo de 15 operaciones abiertas al mismo tiempo. Si el ASX200 comienza a tener una tendencia bajista, no abriré nuevas operaciones una vez que me detengan de las operaciones existentes.

Mi mayor ganancia hasta ahora es de unos $8000 y mi mayor pérdida hasta ahora es de unos $2300.

Estoy negociando CFD sobre acciones, comencé con $50K en febrero y hasta ahora he obtenido $24K de ganancias este año.

Pregunta algo tangencial: ¿cómo decide realizar nuevas operaciones después de la tendencia bajista? ¿Una tendencia alcista en el ASX200? ¿Cuánto dura una tendencia alcista? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? Mentes curiosas quieren saber. :-)
@PeterK. - para la tendencia del mercado general, en este caso la ASX200, determino la tendencia en base al gráfico semanal. Una tendencia alcista durará mientras continúe teniendo máximos y mínimos más altos. Si toma el S&P500 como ejemplo, ha tenido una tendencia alcista desde marzo de 2016. Hizo una pausa aproximadamente en febrero de 2018 y parecía que estaba a punto de comenzar una tendencia bajista, pero la tendencia alcista volvió a comenzar en julio cuando el precio cerró por encima de 2802. Decido abrir nuevas operaciones solo después de que termine la tendencia bajista en el ASX200 y comience una nueva tendencia alcista. Esto me mantendrá fuera del mercado en escenarios como el GFC.
¡Está bien, gracias! Eso tiene sentido. Estoy esperando que caiga el otro zapato en la corrida alcista del mercado, pero estoy empezando a pensar en lo que me devolvería al mercado si cayera.

Ciertamente es comprensible que quieras ganarle al mercado (¿quién no?), pero simplemente no es factible. La cuestión es que simplemente no hay una estrategia que pueda usarse para ganarle al mercado de manera confiable que valga la pena después de tener en cuenta las tarifas y los impuestos.

Las personas más inteligentes que cualquiera de nosotros lo han intentado, e incluso los pocos que pueden lograrlo durante algunos años, o incluso una década, generalmente no logran desempeñarse en el próximo período de tiempo.

Incluso si existiera tal estrategia, inevitablemente no permanecería en secreto por mucho tiempo y se volvería inútil cuando millones de personas intentaran emularla. Todas las acciones que cotizan en bolsa en el mercado deben ser propiedad de alguien , y exactamente la mitad de esas acciones deben tener un rendimiento inferior al promedio durante un período de tiempo determinado. Las personas que se benefician del deseo de los inversores de vencer al mercado son los corredores, los administradores de fondos y el IRS.

Mientras no lo hagas peor que el mercado, te irá bien. Consigue un fondo indexado. Son tan baratos y fáciles como parece.

Es bien sabido y muchas veces discutido en Internet que incluso los mejores administradores de fondos profesionales no pueden vencer a los fondos indexados simples a largo plazo (por ejemplo: https://www.nerdwallet.com/blog/investing/index -fondos-vs-fondos-mutuos-las-diferencias-que-más-importan-a-los-inversionistas/ , o busque en Google 'fondos indexados versus administrados')

Eso implica que no hay mejor estrategia que comprar fondos indexados y esperar .

Cualquier interacción suya empeora su ganancia esperada a largo plazo, a menos que usted sea el único superadministrador de fondos que es mejor que todos los profesionales del mundo.
Sorprendentemente, muchas personas creen que sí, y piensan que pueden hacerlo mejor, a menudo porque pudieron vencer al mercado durante un cierto período de tiempo.

Es muy parecido a jugar a la ruleta en Las Vegas y ganar con 'tu estrategia' cinco veces seguidas: tiendes a creer que tienes el truco. No hay truco, y tarde o temprano perderá, y sus pérdidas a largo plazo serán mayores que sus ganancias. Pero como puede ver, Vegas mata a las personas que no entienden las matemáticas.

No confunda "los fondos indexados funcionan mejor que los fondos administrados promedio" con "ningún fondo administrado supera constantemente a los fondos indexados"
@BenVoigt Definitivamente de acuerdo con eso. También hay un problema con el tamaño de la posición, mover millones a la vez no es tan fácil como mover unos pocos miles.
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